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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F/S= 1+r（本幣）/ 1+r（外幣），本幣利率下降，F下降，遠期本幣升值對么？
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來F5=275000。
F（-1.96）不是應該等于1-F（1.96）的1/2嗎 ?圖上左邊那個空白區(qū)域
第三問的結果應該是2f(xo)吧？而不是1/2f(xo)
B選項中F=S(1+R)-benefit,這也不能說明F就比S小啊
short hedge，0時刻F（0.1）賣出，收益為＋，1時刻平倉為什么是﹣F(1,1)?
2020 mock b 上午第10題，怎么看要不要用F-SCORE? F也是衡量accuracy嗎？
1. F（x）和f（x）的表達式這里不是很明白 2.方差怎么推算？
為什么單個A,B中的F1,F2代表的是組合的收益率呢？
精 這兒F(21)=F(X<=21)，根據(jù)X【7，20】，所以哪怕20到21之間的取值取不到，Prob.也是等于1？如果題目改下，F(6)是不是等于0？
這個題目里f0是單獨算的，但是上課時直接寫0時刻就是f0，是這個分紅的影響嗎，還是沒有分紅f0也要單獨算
老師，F test在課件中有具體的講解嗎？我只在14章有找到一個F distribution沒有找到關于F test 怎么檢驗 以及是否要大于或小于significant level的內(nèi)容
這里 期初價值的計算賣出了一份期權價值f買入delta份股票 不應該是收到了f支出了20*delta嗎 為什么是20*delta-f
normal 是F遠月大于F近月的。 可是圖中的曲線是一直下降的啊這是為什么呢
為什么S1-F12是基差風險，不是應該是S1-F11么？
金程問答