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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
N(1)=0.83 是什么意思？
有錯誤，少減了第n項(xiàng)
這道題的n等于1嗎？
這里的97是h還是N？
這里的97是h還是N？
這個(gè)公式里，n就＝T唄？
n-grams 是什么意思？
σ為什么不除以根號n呢
為什么8.5要除以根號n
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
OAS只衡量信用風(fēng)險(xiǎn)與流動性風(fēng)險(xiǎn)，利率波動增加，并不影響企業(yè)的信用質(zhì)量與債券的流動性，只影響行權(quán)的可能性，為什么本講中，OAS隨著波動的增加而減少呢？？難道說利率波動更大了，企業(yè)的信用質(zhì)量與流動性的質(zhì)量就小了、甚至沒有了變成0了？？？匪夷所思！！
以及pathwise valuation，若N是二叉樹期數(shù)，路徑是2的N次方，即4條路徑，這個(gè)我明白，不明白是為什么N是債券期數(shù)時(shí)，路徑是2的(n-1)次方，比如，n是2期債券，2（2-1），不就對應(yīng)的是2期路徑？不是2年期債券 3條路徑這個(gè)概念了？
能不能舉個(gè)實(shí)際的例題說明如果用Merton會怎樣計(jì)算，如果用KMV又會怎樣計(jì)算？該成KMV，是N(-d2)因?yàn)橛脷v史數(shù)據(jù)所以變了，然后N(d2)也變了？然后N（d1）和N(-d1)會變嗎？用來計(jì)算的K（用在Debt，Equity或N(d1)的公式里）也變了嗎？
算sigma n的時(shí)候收益率r n-1是用最新的數(shù)據(jù)，算Cov n 的時(shí)候收益率Xn-1 Yn-1是用前一天的數(shù)據(jù)對嗎？
請問，累積投票權(quán)，就是說，一共有N個(gè)候選人，我就有N票，并且我的N個(gè)票數(shù)可以同時(shí)只投給一個(gè)人，對嗎？
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