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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
B-S模型的假設中，到底是lnS~N,還是logS~N，股票價格的對數(shù)收益率服從正態(tài)分布，那對數(shù)的底數(shù)是幾？
老師，樣本均值也需要自由度來調整嗎，我看講義里講的是樣本方差需要除以自由度n-1，但是均值還是除以n??？？
老師，為什么這里的correlation，用COV/ STDEV去算，這里的COV要除以n-1，而有一道題的COV不除以n-1，直接拿來用
假設債券期限為n年，半年付息一次，根據(jù)FV = PV （1+r/m）^mn，此題應為 FV = PV （1+2%）^2n
請問 半方差因為只考慮低于benchmark的數(shù)據(jù)部分 為什么分母是n-1 而不是它的一半：（n-1）/2 呢？
請問 為什么總體的分母自由度是N，不用減1呢？ 如果均值μ確定了 那自由變動的變量個數(shù)也是N-1 吧？
25分58秒的公式推導，nC2處應該改為nP2吧，否則nC2應該是是n！/（n-2）！*2！，
在算SE of estimate的時候，更號SSE處以的是更號n-2，這時候處以的是自由度。為啥這題就是處以更號n
年金問題的N 都要換算成月嘛？
N為什么要加一再乘以數(shù)位？（比如80%）
算MAD可以用標準差乘根號n嗎？
請問后面這道例題的方差為什么沒有除以n？
老師，lnX~N,則X~lognormal,那這里沒有說反嗎
置信區(qū)間公式什么情況需要除以根號n
N乘的不應該是duration嗎
金程問答
