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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我知道要用這個(gè)公式，但是為什么當(dāng)前是第n-1天呀，我以為當(dāng)前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動(dòng)率，因?yàn)轭}目問(wèn)的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過(guò)去的已經(jīng)被更新掉的那個(gè)波動(dòng)率，也就是前一天（第n-1天）的波動(dòng)率.......
為什么B選項(xiàng)查p= 0.005, n=1的值是63點(diǎn)多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
老師 這個(gè)自由度有時(shí)候要-1 有時(shí)又不用 我都暈了 什么時(shí)候用n-1呀 這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤都是除以根號(hào)n嗎
感覺(jué)這位老師總是解釋的不清不楚，這段里也并沒(méi)有說(shuō)到底為什么是除以n-1而不是n……
這里的1/n怎么變成p1，p2，......pn的，1/n不應(yīng)該是一樣的嗎？不太理解，請(qǐng)老師解答
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式中，N（d2）是風(fēng)險(xiǎn)中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負(fù)值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負(fù)數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時(shí)候用x-u0/s/根號(hào)n 求出來(lái)的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號(hào)n
為什么半方差的分母也是n-1呢，畢竟半方差里只有小于等于目標(biāo)的數(shù)才參與計(jì)算呀，這個(gè)數(shù)量不是n-1吧。
T分布的自由度為n-1，這個(gè)n-1在計(jì)算什么值時(shí)使用？我看好像不是計(jì)算T.S.時(shí)做分母用。
Q2, 所以如以風(fēng)控角度，high risk asset 應(yīng)要設(shè) balance range less wider ?
to: A $16,684 B $18,186 C $25,671. 【答案】 B 【解析】 Two steps: (1) Find the PV of the 10-year annuity: N = 10; I/Y
老師好，此題為百題的第8題，在計(jì)算zero-coupon bond的I/Y的時(shí)候，視頻老師默認(rèn)了N=4，并說(shuō)是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒(méi)有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
您好！想問(wèn)一下第七題，解題分兩步：1）pmt=10000 FV=0 N=4 I/Y=8% PV=33121，2）這步是我不明白的，因?yàn)?i class="highlight">n需要等于2但是如果第一步是Beg mode那第二步的n就等于3
請(qǐng)問(wèn)老師，如果加入了rare negative event會(huì)不會(huì)造成風(fēng)險(xiǎn)被高估? 在原版書(shū)中提到 "If our data series includes even one observation
金程問(wèn)答