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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，圖一公式里最下兩行中畫紅線小寫f, 是債卷的總價值嗎？如果是總價值的話，為什么不把f替換成F？而圖二中equity的公式中，又寫回了畫圓圈的F. 我很困惑。
老師，F(xiàn)orward price 為遠期的約定價格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠期賺的價錢，為遠期的價值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F已經(jīng)是遠期的約定價格了，那K是什么？不應該是（St-F)/(1＋R)^t么？
老師，請問Q56為什么不能用F（3）-F（1）=0.4算出來1-3的概率是0.4呢？
老師，這里的F1和F2是指宏觀模型中的surprise還是基本面模型中的factor return？
F1.5和F2遠期匯率分別是從什么時刻開始到哪個時刻的遠期匯率？
請問這道題的significance F的值是怎么得出來的？significance F是什么意思？這一步?jīng)]有聽懂
這題應該查顯著性水平時2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值
老師好，請問option price之所以用f來表示是因為f代表某個單詞嗎？（就是怕之后會忘掉..）
如果用連續(xù)復利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對嗎
這個圖里面第二個表里的CFO for F/A中的F/A是啥意思？感覺應該是financial analyst？
為什么算出來f＝40的值大于查表查出來的值f＝20，就可以拒絕原假設了？
如果算遠期利率結構是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對))
為什么說一元回歸中，F-statistic是t-statistic的平方。 一元回歸中F檢驗的公式是什么，為什么和多元回歸中F檢驗的公式不一樣呢
第一種方法就是算每個時間點上固定利率和浮動利率的差 得到利潤然后折現(xiàn)嗎？為什么是f-0.1%而不是0.1%-f? f又怎么求？
金程問答
