全部 >
金融計(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
老師，為什么SCL的截距α就是J'α？
第一個(gè)＝為什么不是i-j按照公式公式不應(yīng)該是i-j嘛
老師，i,j資產(chǎn)的協(xié)方差計(jì)算公式，是不是應(yīng)該把β(i,m)β(i,n)改成β(i,m)*β(j,n)？
J曲線沒聽懂，感覺理解有點(diǎn)困難
如果J'α<0, 是在sml下面嗎？就是overvalued？
關(guān)于套利邏輯實(shí)物中應(yīng)用一直沒想通，買m組合得到13.5％的收益率可以理解。賣0.5份J和K付出收益率是13％。我手頭上要是沒有J和K豈不是無(wú)法操作？套利是建立在J，K我已有的情況下么？然后用M來(lái)替代J，K？
i>j的條件不加在里面嗎？
這里normalization公式下角標(biāo)j代表什么意思？
當(dāng)i資產(chǎn)大于資產(chǎn)時(shí)，增配i、減配j。要想完全相等，一定是j在調(diào)增過(guò)程中該公式的結(jié)果是下降的，j資產(chǎn)的結(jié)果是上升的，最終實(shí)現(xiàn)二者相等。那么為什么這個(gè)調(diào)增調(diào)減過(guò)程會(huì)使i結(jié)果下降、j資產(chǎn)結(jié)果上升？老師過(guò)程都不帶講的，真心聽不懂。
老師好，這個(gè)式子沒有對(duì)j的取值進(jìn)行限定，是不是式子前面是應(yīng)該有一個(gè)求和符號(hào)，j從1取到m
怎么理解 J curve 對(duì)利率短期內(nèi)的影響？
老師在這個(gè)地方是不是講解反了 M定價(jià)0.135；1/2(J+K)是0.13，應(yīng)該買入1/2(J+K)賣出M來(lái)套利的吧？？？
Farnsworth和經(jīng)紀(jì)商還有客戶J 具體是什么關(guān)系？
金程問(wèn)答