全部 >
金融計(jì)(jì)(jì)算器使用
老師，為什么SCL的截距α就是J'α？
第一個＝為什么不是i-j按照公式公式不應該是i-j嘛
老師，i,j資產的協(xié)方差計算公式，是不是應該把β(i,m)β(i,n)改成β(i,m)*β(j,n)？
J曲線沒聽懂，感覺理解有點困難
如果J'α<0, 是在sml下面嗎？就是overvalued？
關于套利邏輯實物中應用一直沒想通，買m組合得到13.5％的收益率可以理解。賣0.5份J和K付出收益率是13％。我手頭上要是沒有J和K豈不是無法操作？套利是建立在J，K我已有的情況下么？然后用M來替代J，K？
i>j的條件不加在里面嗎？
這里normalization公式下角標j代表什么意思？
當i資產大于資產時，增配i、減配j。要想完全相等，一定是j在調增過程中該公式的結果是下降的，j資產的結果是上升的，最終實現(xiàn)二者相等。那么為什么這個調增調減過程會使i結果下降、j資產結果上升？老師過程都不帶講的，真心聽不懂。
老師好，這個式子沒有對j的取值進行限定，是不是式子前面是應該有一個求和符號，j從1取到m
怎么理解 J curve 對利率短期內的影響？
老師在這個地方是不是講解反了 M定價0.135；1/2(J+K)是0.13，應該買入1/2(J+K)賣出M來套利的吧？？？
Farnsworth和經紀商還有客戶J 具體是什么關系？
金程問答
