全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問這里的SE=樣本標(biāo)準(zhǔn)差/sqrt(n)，樣本標(biāo)準(zhǔn)差是Var(X_bar)/n嗎?還是沒懂standarderror和上面的樣本均值的方差開根號有什么 區(qū)別
這道題 我沒有理解N為何是4 2800元是在第一期末才產(chǎn)生的 未來還能進(jìn)行3次 N不應(yīng)該是3嘛？
如果這道題問的是degree of freedom，是不是就應(yīng)該選B了？因為df上升=n-1上升說明n上升，對應(yīng)置信區(qū)間更窄，對吧？
老師，就在學(xué)習(xí)基礎(chǔ)班復(fù)習(xí)的過程中講義有說殘差項df是n?k?1，regression正常是k，這里t檢驗，檢驗斜率的coefficient的df也是n-k-1？
精 為什么均值標(biāo)準(zhǔn)誤的分母是n，與自由度不一致；相關(guān)系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤卻和自由度一致，都是n-2呢
這道題計算半方差，為什么用n-1? 它計算的是10年的真實歷史表現(xiàn)，是總體，而并非抽樣的“樣本”，那么為什么不直接除N？
為什么jackknife只能抽n次，是因為sample之間不能重復(fù)嗎；如果jackknife后一組數(shù)據(jù)n=100，那大家抽樣豈不是不一樣了
為什么這里tc的自由度是n-2?這里不是在對y的預(yù)測值進(jìn)行估計嗎?我記得自由度為n-2是SEE的自由度。
請問另類的example9的第二問，private real assets的期末數(shù)48.75是如何計算出來的？n個人計算如下：n（37.5+30×20%）*（1+10%）=47.85
老師好，這里單利的表達(dá)式為什么不是1+0.05n呢？不然原式中當(dāng)n=2時，不是單利（2.1）比復(fù)利（1.1025）大了么？
請問老師在求組合內(nèi)資產(chǎn)間的協(xié)方差Cov時，我們是按樣本協(xié)方差（自由度n-1）還是按總體協(xié)方差（自由度n）來算的？
老師好，這里用T檢驗，講義上的公式分母有個根號N。確認(rèn)下，因為題目直接告訴我們標(biāo)準(zhǔn)誤是多少，所以不需要根號N了，是嗎
Q2我用助教的辦法算不出答案，PMT=97087.38，I/Y=-0.7767，N=10, FV=0, CPT PV 算不出1013670， N=9也不正確，請問哪里不對?
金程問答