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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問在使用Delta-Gamma方法時(shí)，關(guān)于二階項(xiàng)的正負(fù)號(hào)您每次都要用是否為組合增加/減少風(fēng)險(xiǎn)來(lái)判斷，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式
習(xí)題集195題，不明白答案里SD5-days的計(jì)算是什么意思？ 199題，不會(huì)求解，不明白答案解釋F分布的含義？ 214題，題目給出的是多遠(yuǎn)回歸方程，為什么用R方計(jì)算，而不是用調(diào)整R方呢？ 請(qǐng)老師幫忙解答，謝謝！
問題一，26題95%不應(yīng)該是1.96么，為什么選B？ 問題2，27題F(2)金程講義里給出的查表只覆蓋到1.99?。?問題三，28題ln2是怎么計(jì)算，用計(jì)算機(jī)怎么按的？ 問題四，29題不會(huì)做，看了答案也理解不了。
老師，29題的前兩問應(yīng)該如何判斷呢？第一個(gè)是通脹，如果用PPP的公式s=(1+x)/(1+y)f, 那x↓→s↓，本國(guó)貨幣升值，但ppp是長(zhǎng)期。第二問如果用IRP, 同第一問的公式（換為利率），還是得出s↓，和答案不一樣
金融產(chǎn)品與市場(chǎng)百題 15題還有10次coupon沒付，折現(xiàn)到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒付，折現(xiàn)到最初n等于7 這倆哪個(gè)錯(cuò)了？
解析中的協(xié)方差 跟ppt里的協(xié)方差怎么不一樣 ppt里的分子是1/（n?1）這個(gè)n?1是什么意思呢 而且為什么不一樣呢
note 第4冊(cè)，277頁(yè)的這個(gè)example中，為什么N=4?題目中說(shuō)還有4期coupon，整個(gè)債券到期，半年支付1次coupon的話，應(yīng)該是2年，N應(yīng)該=2啊
老師，我還是不太明白，針對(duì)valuation of warrants 的例題，渦輪的定價(jià)為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無(wú)法得到相同的答案呀
請(qǐng)問紅圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤,還是黃圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗(yàn)或分布題目的時(shí)候，如何判斷是否要除以N？
老師您好，第三題的b里，為什么這個(gè)z-value分母的sd還要除以根號(hào)n，而不可以直接除以sd。到底什么時(shí)候需要除以根號(hào)n什么時(shí)候不需要？謝謝
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說(shuō)分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時(shí)，服從的是t分布。前后矛盾？？
這里的半方差和目標(biāo)半方差指的都是樣本的嗎？因?yàn)榉帜干铣氖?i class="highlight">n-1，那有總體的半方差嗎？是不是對(duì)應(yīng)分母上除以n就行了？
Module 7-書（2022-L1V1）P453-Exhibit 21中的最后一行寫著自由度是n-1，指的是哪個(gè)公式的自由度是n-1?為什么？
47題，1.這里N的符號(hào)是正數(shù)，是表示和標(biāo)地資產(chǎn)同方向操作嗎？標(biāo)地資產(chǎn)是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來(lái)是負(fù)數(shù)呢？
請(qǐng)問怎么判斷自由度什么時(shí)候該用n什么時(shí)候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁(yè)最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過(guò)程嗎
金程問答