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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問 這里 老師筆誤，應該是 根號SSE/n-2 是嗎？
請問為什么用N(d1)來計算對沖的比率？
這一題的標準化的分母為啥沒有除以根號N？
n 為share 不是份數(shù)嗎，為什么例題是金額呢？
R^2調整之后，RSS/（n-1-k）不就是方差了嗎
這里的誤差其實也是取n趨向于正無窮的極限嗎
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
老師，為什么當斜率服從t分布時，df=n-k-1
cmo 的A層級 在controction 狀況下 先拿回本金 為什麼風險最大? 在controction 下 經濟環(huán)境不佳 優(yōu)先拿回本金不是比較安全??
為什麼這裡老師說PV(D)是無風險債務的現(xiàn)值？ 轉換成莫頓模型的話，應該是假設公司的零息債務？ 有點混亂..
老師 您好，這道題是信用風險強化班在講義第55頁的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應該=-1.5086，謝謝老師
為什么現(xiàn)在（40歲）至55歲退休期間N=15？，不是應該等于55-40+1=16嗎？同理活至85歲N為什么=30，不應該是85-55+1=31嗎？電子題庫里算年N的時候就是要+1的，這里和期初期末沒關系
老師，請問隨著n逐漸變大時，特別是接近于總體時，那這個樣本的方差不是更接近于總體方差嗎？可是按照這個公式樣本方差=總體方差/n,n變大，樣本方差則變小了，離總體方差越來越遠了
老師，請問百題的這個題，網上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網上的答案，C選項那個答案n - 2也有疑問，因為SER的轉換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應該是n - 4，所以我想問問這個題的解答是怎樣的？
算tax的時候分子分母都是(1+r)^n，也就是n年的，那算出來的tax drag是不是 也應該是n年的，為什么可以直接和tax rate比。為什么第一個on occurred return,.drag大于rate，第二個on capital就是等于？而且rate等于，dollar金額大于？
金程問答
