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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
9題中C問題，為什么Rc小于3.7時，為N（-0.525）？
老師 請問這個N是怎么用計算器求出來的呀 感謝
SFRc=0.5250 Rl=0.0370 計算概率為什么是負數(shù)？N(-0.5250) 謝謝
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
n-firm ratio和HHI都不能反應barrier to enter嗎？
Ly這個公式中如果n是偶數(shù)怎么辦，能舉個例子嗎
第五問，1/N 對應的comment3 為什么要“regular rebalancing”
為什么這里除的樣本標準差不用除以根號n？
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個公式了呢
請問其中的N可否等於30*12=36 假定貸款30年？
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號n
1。為什么不是 賣空執(zhí)行價乘以N（d1)份債券？
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個求PD就是求N（-d2）嗎
為什麼這裡的pv(D)是無風險債務(wù)呢？不是公司債務(wù)嗎？
老師，基于每一期的forward rate和volatility（10%）所計算出來的二叉樹利率和課件上的二叉樹利率不一樣。例如，f1,1 = 1.7677%，那么對應二叉樹的date 1期的上下
金程問答