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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，F(xiàn)orward price 為遠(yuǎn)期的約定價(jià)格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠(yuǎn)期賺的價(jià)錢，為遠(yuǎn)期的價(jià)值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F已經(jīng)是遠(yuǎn)期的約定價(jià)格了，那K是什么？不應(yīng)該是（St-F)/(1＋R)^t么？
老師，請問Q56為什么不能用F（3）-F（1）=0.4算出來1-3的概率是0.4呢？
老師，這里的F1和F2是指宏觀模型中的surprise還是基本面模型中的factor return？
F1.5和F2遠(yuǎn)期匯率分別是從什么時(shí)刻開始到哪個(gè)時(shí)刻的遠(yuǎn)期匯率？
請問這道題的significance F的值是怎么得出來的？significance F是什么意思？這一步?jīng)]有聽懂
這題應(yīng)該查顯著性水平時(shí)2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值
老師好，請問option price之所以用f來表示是因?yàn)?i class="highlight">f代表某個(gè)單詞嗎？（就是怕之后會忘掉..）
如果用連續(xù)復(fù)利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對嗎
這個(gè)圖里面第二個(gè)表里的CFO for F/A中的F/A是啥意思？感覺應(yīng)該是financial analyst？
為什么算出來f＝40的值大于查表查出來的值f＝20，就可以拒絕原假設(shè)了？
如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對))
為什么說一元回歸中，F-statistic是t-statistic的平方。 一元回歸中F檢驗(yàn)的公式是什么，為什么和多元回歸中F檢驗(yàn)的公式不一樣呢
第一種方法就是算每個(gè)時(shí)間點(diǎn)上固定利率和浮動(dòng)利率的差 得到利潤然后折現(xiàn)嗎？為什么是f-0.1%而不是0.1%-f? f又怎么求？
老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個(gè)r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝
金程問答