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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
R1 一元 1. Q7 D項(xiàng) 如何比較？F-C 如何找？ 2. Q9 為什么不能用0.029/ 0.04？3. Q11 5% 為什么不帶%？ 4. Q12 A選項(xiàng) 決定系數(shù)是不是本身就不該和
以后進(jìn)行再投資用f（1，1）知道再投資收益，然后和第二年期末的1.0597相加然后算的持有期收益率大概是0.059999約等于0.06即spot rate2,這里這兩個(gè)持有到期率為什么不一樣呢，就是單純的因?yàn)橐粋€(gè)是水平的curve另一個(gè)是上升的curve嗎
老師，能不能解釋一下第二題里面的roll yield的公式：(F-S)/S，應(yīng)該怎么理解？ 二級(jí)衍生品中 期貨合約的roll yield是：[ (near term contract
為什麼這裡的pv(D)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)呢？不是公司債務(wù)嗎？
第2小題，求樣本協(xié)方差的時(shí)候，自由度為何是n-1？視頻課一直讓我覺(jué)得是n-2，因?yàn)樵趯?duì)總體相關(guān)系數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)中，t=(r-2)/sqrt((1-r2)/(n-2))，這個(gè)t分布的遵循的是自由度為n-2的分布，視頻課里面老師講的時(shí)候，就說(shuō)是因?yàn)榍髤f(xié)方差，里面有兩個(gè)變量的均值，所以是兩個(gè)限制條件。
公司金融課后題case6n36題，這個(gè)case計(jì)算value of equity，股利折現(xiàn)模型和剩余收益折現(xiàn)模型都可以用嗎？計(jì)算出來(lái)的結(jié)果是一樣的？n另外，38題計(jì)算的MVA=44055，而剩余收益
老師您好！ 請(qǐng)問(wèn)為什么這里再求方差的時(shí)候沒(méi)有使用n/(n-1)進(jìn)行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結(jié)果是48%。因?yàn)樵谌?
金融產(chǎn)品與市場(chǎng)百題 15題還有10次coupon沒(méi)付，折現(xiàn)到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒(méi)付，折現(xiàn)到最初n等于7 這倆哪個(gè)錯(cuò)了？
解析中的協(xié)方差 跟ppt里的協(xié)方差怎么不一樣 ppt里的分子是1/（n?1）這個(gè)n?1是什么意思呢 而且為什么不一樣呢
note 第4冊(cè)，277頁(yè)的這個(gè)example中，為什么N=4?題目中說(shuō)還有4期coupon，整個(gè)債券到期，半年支付1次coupon的話(huà)，應(yīng)該是2年，N應(yīng)該=2啊
老師，我還是不太明白，針對(duì)valuation of warrants 的例題，渦輪的定價(jià)為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無(wú)法得到相同的答案呀
請(qǐng)問(wèn)紅圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤,還是黃圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗(yàn)或分布題目的時(shí)候，如何判斷是否要除以N？
老師您好，第三題的b里，為什么這個(gè)z-value分母的sd還要除以根號(hào)n，而不可以直接除以sd。到底什么時(shí)候需要除以根號(hào)n什么時(shí)候不需要？謝謝
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫(xiě)的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說(shuō)分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時(shí)，服從的是t分布。前后矛盾？？
這里的半方差和目標(biāo)半方差指的都是樣本的嗎？因?yàn)榉帜干铣氖?i class="highlight">n-1，那有總體的半方差嗎？是不是對(duì)應(yīng)分母上除以n就行了？
金程問(wèn)答