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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問正態(tài)分布：1.自由度是N-1嗎？2.正態(tài)分布給的表都是雙尾嗎？
老師，如果n下降到原來的1/4，那標準誤Sx就上升到原來的2倍對嗎
我是這樣算的：N＝1，I/Y＝2.611112，pmt＝0，F(xiàn)V＝100000，為什么算出來不對呢？
為什么F上漲了 保證金就上了 為什呢保證金上了我就要投資了 保證金不是我需繳納給ccp的嘛 我錢交了我怎么投資呢
講到對比Safe-first Criterion與Sharpe ratio的時候，假設(shè)SFR = SR說明R(L)=R(f)，但是兩個公式中分子第一項并不相同。這里怎么理解呢？
為什么這里的F是用含有e的公式計算的，這和我們上課視頻中講解的用（1＋R）有何不同？兩者都可以嗎？
在CDF中，x取0，F(x小于等于0)對應(yīng)虛線在Y軸取值為0，老師為啥說是0.1呢另外怎么看出來P2大于P1呢
CAL 線不是只有risky assets沒有無風(fēng)險資產(chǎn)，這里怎么又說是F 和 Risky？那不是optimal CAL嗎？Optimal CAL不是只有一條嗎？
Q5，看了解釋其它同學(xué)的問題，明白了這個地方的口誤。但是再弱弱的問下，這個地方不是significance F么和p-value是一個東西么？
同樣是分析系數(shù)，論證系數(shù)是否=0，為什么普通線性回歸系數(shù)用F檢驗，但檢驗異方差這里是懷特？而且檢驗統(tǒng)計量也不一樣。
在一級假設(shè)檢驗里，統(tǒng)計量是不是只有P是越小越拒絕呀？然后P/T統(tǒng)計量都是對單個變量的檢驗，F是對整體的檢驗？
module4 第1個case的第5題，存在monthly seasonality時有什么特征呢？這道題為什么選B？如何判斷通過R-squares、F、α、P-value判斷是否存在monthly seasonality
如果不同貨幣間有forward，且F-S不等于利率差，那么這還是IPR嗎？如果不是IPR，但是有forward，能hedge risk，這個要怎么解釋？
請問，對于期貨合約，既然可以選擇一段時間內(nèi)的某一時刻交割，那F是不是就無法確定，也無法使用這個公式呢
金程問答