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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題derivatives case6第4題，F＜S(ZAR/NZD)，說明ZAR遠(yuǎn)期升值了，這樣不是ZAR的利率更高嗎，這個(gè)道題和carry arbirage又有啥關(guān)系呢
為什么這里F1,1.25對(duì)應(yīng)的是年化利率，不是得出來的是一年后三個(gè)月的遠(yuǎn)期利率嗎？
1、F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為什么等于T檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的平方？2、為什么決定系數(shù)R平方需要與基準(zhǔn)對(duì)比才能確定模型的解釋力度好與壞？
能否從這個(gè)角度理解：Fx=Price Currency/Base Currency，當(dāng)F>S時(shí)候，base currency升值(貨幣價(jià)格P基>P標(biāo))，是因?yàn)槔蕆和貨幣價(jià)格P是負(fù)相關(guān)，所以r標(biāo)>r基？
老師好，Q7和無套利定價(jià)有啥關(guān)系，不就是比較通過 lease rate 和 interest rate 比較，從而推出S和F大小，判斷出backwardation，確定他是downward sloping咩
老師，假設(shè)yield volatility是10%，r可能是4%或者3%，5%，在這種趨勢(shì)下，basic point volatility f分別是10%*4%、10%*3%、10%*5%，并沒有呈現(xiàn)出increase的趨勢(shì)呀？
老師，這道套利題是不是不局限三者誰和誰組合？算出結(jié)果都是一樣的啊？我拿D和E組合算F，算不出來啊～
這個(gè) 跟我的認(rèn)知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個(gè)應(yīng)該等于7吧？老師講的這個(gè)D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點(diǎn)混亂啊
老師，請(qǐng)問0.5-1的遠(yuǎn)期利率為什么要除以2來計(jì)算呢？我算的本身就是半年的呀？難不成F0.5-1還是一年的意思？？
請(qǐng)問F的valuation和pricing 的差別是什么，沒太聽懂。梁老師說futures的pricing 每天都有，那是不是相當(dāng)于現(xiàn)貨？那為什么還有K2-k1呢
老師你好，我想問一下查表的時(shí)候F檢驗(yàn)在雙尾檢驗(yàn)的時(shí)候應(yīng)該查單尾還是雙尾呢，應(yīng)該查a/2還是a呢？卡方這種情況下呢？
老師你好，我想問一下z，t，f，x2分別檢驗(yàn)的是什么啊為什么最小二乘法需要用t檢驗(yàn)而不用別的檢驗(yàn)?。?
老師，這個(gè)組合是買入股票，賣出一個(gè)call，那不應(yīng)該是得到這個(gè)期權(quán)的價(jià)值f，減去這個(gè)股票的20*0.25，為什么講義上是相反的呢
為什么上一頁ppt里說當(dāng)x是其他的時(shí)候，概率密度f(x)=0，而在這一頁里當(dāng)x大于等于b的時(shí)候，函數(shù)卻是等于1的？
老師第一個(gè)圖72題我如何知道他是t test 還是f test呢？ 第二個(gè)圖87題，我如何知道公司sales是不是exponentially 的增長(zhǎng)呢？
金程問答