全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
不同債券應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)不一樣吧? 比如一般債券有:再投資風(fēng)險(xiǎn)和債券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn), 不是應(yīng)該還有信用風(fēng)險(xiǎn)嗎? 對于 MBS 是不是除了提前還款風(fēng)險(xiǎn),還有信用風(fēng)險(xiǎn)呢?
請問老師，這題對應(yīng)的題干說經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨壓力。那信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)上升，但是怎么就直接倒掛了呢？B選項(xiàng)為什么不對呢？credit curve變得更陡峭不是也表明信用環(huán)境變得不好嗎？
133題 a為啥錯(cuò)了 他們沒有壓力測試的是市場的相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)啊 沒有信用風(fēng)險(xiǎn)啊
waterfall structure是屬于時(shí)間分層，sequential pay是屬于信用分層，這兩者之間的區(qū)別是什么？
老師，市政債券和美國國債都是無抵押的嗎，是不是都是以政府信用做擔(dān)保
怎么解釋最后一句，WWR會(huì)隨著信用質(zhì)量的上升而上升，有沒有可能的解釋？
賣出CDS求償賣方不存在信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，賣期權(quán)就沒有呀，為啥這里還存在RWR
請問與交易對手方的掉期合約超出對手方的信用額度 為什么屬于操作風(fēng)險(xiǎn)呢
請問市場風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 的VaR值在幾個(gè)提案的要求分別是什么
請問如果是信用事件發(fā)生了，他的coupon payment正常嗎？就是c能不能選
overcollateral account才是信用增級方式吧？oc ac里放的是現(xiàn)金嗎？還是沒有打包賣出的資產(chǎn)？
其他貸款也可以做信用增級啊，第三個(gè)選項(xiàng)是否不夠準(zhǔn)確
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)百題第24題，我用黑色筆算的過程哪里不對？
老師，信用、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)這些是在哪里講的？固定收益嗎？這些風(fēng)險(xiǎn)是只針對債券嗎？
請問老師，credit spread是信用補(bǔ)償和cds spread怎么判斷的三個(gè)bond的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)最低？
金程問答