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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
紫色括號內的內容想表達什么？翻譯起來怪怪的！我的理解：就是說基金一 二分別對應F和V,然后benchmark是標普500。但是他說的指示器，業(yè)績表現(xiàn)什么的，很晦澀，可否合理解釋或翻譯？
老師，能不能幫我推導一下t分布，卡方分布和F分布的公式全過程。因為我發(fā)現(xiàn)在后面假設檢驗時它很重要，但是我雖然理解了假設檢驗，卻總覺得這些公式我尚未理解，很別扭，望老師指導，謝謝了。
Hedge ratio的推導中的 Delta S=h*Delta F，hedge ratio應該等于delta，為什么這個式子與衍生品中的Delta 為什么不一樣，式子中不應該都是衍生品價格對標的資產(chǎn)變化的敏感度嗎？
這道題，答案rD-rF，把CHF看成國內，得出F=1.3656CHF；3月期貨價1/0.735=1.3605CHF。這兩個價格反映的是CHF的期貨價吧？答案是usd的期貨價。另外低估高估后如何套利，有沒有簡單記憶法
老師，當F0<S0*e^rt的時候，有套利空間， 我們要借資產(chǎn)賣出，然后在未來買入期貨合同，達到套利目的。 請問 關于 “借資產(chǎn)賣出”這一步是否能舉個一到兩個實際例子，以及是借哪一種資產(chǎn)呢？
老師好，課后題多次涉及查表的問題，包括z-table t-table,f-table，chi等等。請問能否提供這幾張表的電子表，供我們練習呢？目前手上資料里面都沒有這幾張表，不知道實踐中如何查詢。謝謝！
表1信息，U公司是標的公司，U原來是D的子公司，現(xiàn)在賣給F公司?，F(xiàn)在算s，標的公司給了兩個價值，一個是獨立的價值，一個是對原來母公司的價值，應該用哪個？答案是后者，為啥？
有個問題，就是在backawardation的市場，F<S，證明了convenience yield 的存在并且是大于risk-free的，那么在問題所處的時點下，為什么supplier不是貨品的持有者？怎么判斷consumer會得到convenience yield而不是supplier呢？
利率平價理論，暈在一個點上。假如B利率高于A利率， 借A投B，A需求變高，利率A上升。短期成立。 將來還本付息，用B國貨幣還，B需求上升B利率上升。加上F，沒有匯率風險。長期也成立。 這樣對嗎？
請問里面紅色括號的句子應該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設的，即至少有一個系數(shù)不為0
請問此題是否是讓求AOY? 如果basis是作為求pv的條件，最后求aoy是否都是用f-p/p×365/t ?還是要參考basis的不同天數(shù)來算？instrument A不管用360還是365 我都沒有算出答案的數(shù)字，哪位能詳解？謝謝。
Forecasting Exchange Rates 四個方法中，第一個 Purchasing Power Parity, 視頻中提到的是 F/S = (1+inf(DC)) / (1+inf
老師，你好請問數(shù)學里面講義第105-106頁上說，multicolinearity 影響結果是R2高，T-statistic 小。 不是很理解呢？SEE（b1）高了后，t-statistic是小了， F分布和R2不也小了，怎么反而會大呢？是否矛盾呢？
PSM的內容在原版書里沒找到呀， 搜索Pastor-Stambaugh model沒有找到,所以這不是原版書里的內容？還有黑體字RMRF，這四個字母分別代表什么呢？R 代表什么，M代表什么，R代表什么，F代表什么？
金程問答
