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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
有個問題，就是在backawardation的市場，F<S，證明了convenience yield 的存在并且是大于risk-free的，那么在問題所處的時點下，為什么supplier不是貨品的持有者？怎么判斷consumer會得到convenience yield而不是supplier呢？
利率平價理論，暈在一個點上。假如B利率高于A利率， 借A投B，A需求變高，利率A上升。短期成立。 將來還本付息，用B國貨幣還，B需求上升B利率上升。加上F，沒有匯率風險。長期也成立。 這樣對嗎？
請問里面紅色括號的句子應該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設(shè)的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設(shè)的，即至少有一個系數(shù)不為0
請問此題是否是讓求AOY? 如果basis是作為求pv的條件，最后求aoy是否都是用f-p/p×365/t ?還是要參考basis的不同天數(shù)來算？instrument A不管用360還是365 我都沒有算出答案的數(shù)字，哪位能詳解？謝謝。
Forecasting Exchange Rates 四個方法中，第一個 Purchasing Power Parity, 視頻中提到的是 F/S = (1+inf(DC)) / (1+inf
老師，你好請問數(shù)學里面講義第105-106頁上說，multicolinearity 影響結(jié)果是R2高，T-statistic 小。 不是很理解呢？SEE（b1）高了后，t-statistic是小了， F分布和R2不也小了，怎么反而會大呢？是否矛盾呢？
PSM的內(nèi)容在原版書里沒找到呀， 搜索Pastor-Stambaugh model沒有找到,所以這不是原版書里的內(nèi)容？還有黑體字RMRF，這四個字母分別代表什么呢？R 代表什么，M代表什么，R代表什么，F代表什么？
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應該是先檢驗這個模型整體是否有效(F檢驗P值顯著)，然后再去討單個解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標對模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠期價格是之后買入標的資產(chǎn)的價格還是遠期合約這個合約的賣價啊。然后這個遠期價值的公式里的F0,是指T時刻買入標的資產(chǎn)的價格還是說0時刻這份遠期合約本身的價格？
老師，這里的F0是我期初進入一個期貨的空頭的約定賣出價，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時刻我進入了一個期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價。老師你看是這樣嗎？
老師好，我想問一個問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因為每一次拋硬幣都是相互獨立的事件，互不影響(所以算獨立事件集合的概率時就是各獨立事件發(fā)生的
這一題，老師在7年期的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改動N來觀察變化，但為什么不能在6年期數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上把N改成7呢，如果改動6年期的數(shù)據(jù)，N=7,PMT=8,FV=100,YTM=9,計算出P0=94.96，此時94.96與6年期實際售價95.51差額為0.54，也就是A，A錯在哪？
老師您好，這兩個題目怎么自由度的算法有點不一樣，第一個是n-4，是因為有三個自變量和一個結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
金程問答