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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
waterfall structure是屬于時(shí)間分層，sequential pay是屬于信用分層，這兩者之間的區(qū)別是什么？
老師，市政債券和美國(guó)國(guó)債都是無(wú)抵押的嗎，是不是都是以政府信用做擔(dān)保
怎么解釋最后一句，WWR會(huì)隨著信用質(zhì)量的上升而上升，有沒(méi)有可能的解釋?zhuān)?
賣(mài)出CDS求償賣(mài)方不存在信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，賣(mài)期權(quán)就沒(méi)有呀，為啥這里還存在RWR
請(qǐng)問(wèn)與交易對(duì)手方的掉期合約超出對(duì)手方的信用額度 為什么屬于操作風(fēng)險(xiǎn)呢
請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 的VaR值在幾個(gè)提案的要求分別是什么
請(qǐng)問(wèn)如果是信用事件發(fā)生了，他的coupon payment正常嗎？就是c能不能選
overcollateral account才是信用增級(jí)方式吧？oc ac里放的是現(xiàn)金嗎？還是沒(méi)有打包賣(mài)出的資產(chǎn)？
其他貸款也可以做信用增級(jí)啊，第三個(gè)選項(xiàng)是否不夠準(zhǔn)確
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)百題第24題，我用黑色筆算的過(guò)程哪里不對(duì)？
老師，信用、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)這些是在哪里講的？固定收益嗎？這些風(fēng)險(xiǎn)是只針對(duì)債券嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，credit spread是信用補(bǔ)償和cds spread怎么判斷的三個(gè)bond的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)最低？
請(qǐng)幫忙解釋一下這題，還有為什么信用利差變窄 長(zhǎng)期利率上升
為什么不選C選項(xiàng)。難道投資者面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)降低嗎？
請(qǐng)問(wèn)這樣記可不可以：信用利差增大，說(shuō)明對(duì)應(yīng)債券價(jià)格降低？
金程問(wèn)答