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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
如果這道題用FV=96.69，PMT=7，PV=-100，N=5，算出I/Y=6.42% ，為什么不能這么算呢？
梁老師在視頻binomial tree 86分鐘提到內(nèi)在機制是指N(d2)期權執(zhí)行概率么？
均值方差相等，就是同一個正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
請問這里算test statistcs的時候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
計算器算：N=5，I/Y=4，PMT=3000，F(xiàn)V=0，求出來PV=1336，哪里出錯了呢？請指教，謝謝！
BGN:CPT PVfamily expense=1791735N=44, I/Y=1.06/1.035-1=2.415, PMT=9.5W-3W=65000, FV=0
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會考嘛 為什么我查表結果是0.5557
標準差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號N。分母部分不就是標準差嗎？
新問題。 到底卡方分布的概率密度函數(shù)F(X) 表示什么意思？ 概率密度函數(shù)我理解的積分的面積， 是從負無窮積分到X所圍成的面積，這個面積是一個概率，最大為1，也就是X趨近于正無窮的時候。 但這個
請問老師，研究收益率我們用正態(tài)分布，研究價格我們用對數(shù)正態(tài)分布，那么我們研究卡方分布，T分布和F分布的意義是什么？看他們的隨機變量都挺奇怪的。
還是不明白為什么positive roll yield需要hedge？對于DC/FC, 我對沖是用short position，如果是positive roll yield，意味著F>S, 外幣未來是升值，我沒必要去hedge啊？
利率平價轉(zhuǎn)換 X轉(zhuǎn)Y（本國貨幣轉(zhuǎn)外國貨幣）在t=0時刻 1/s 為什么除 ；Y轉(zhuǎn)X（外國貨幣轉(zhuǎn)本國貨幣） 為啥??F
老師，您好！關于這頁PPT有倆個疑惑。一、F＞S，不是contango，roll yield為負嗎？二，為什么roll yield為正，進入forward，同時shortFC。視頻講得我沒理解。謝謝您的解答！！
老師說F1是錯的，原因是absolute (3)*(4)是負數(shù)嗎？是不是只要（3)*(4)是正數(shù)就代表這個基金經(jīng)理大類資產(chǎn)配置能力不錯？
金程問答