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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這道題用計(jì)算器的話(huà)是否是這樣：IY=EAR=(1+0.025/52)^52 -1=2.5308%,N=1，PMY=0,FV=100000,求PV?為什么這道題的N=1,而上一道題計(jì)算器中，N=4*10,是否應(yīng)為題干中是多少年就輸入多少年？那這道題為什么不輸入n=52*1?
老師您好，能不能麻煩您詳細(xì)解答一下，到底什么時(shí)候除以n,什么時(shí)候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開(kāi)啊，題目會(huì)說(shuō)明某個(gè)數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
如果一個(gè)pooled inv A/C中有n個(gè)賬戶(hù)，其中m個(gè)是Beneficiary A/C，n-m個(gè)是一般賬戶(hù)，當(dāng)n和m滿(mǎn)足什么條件時(shí)該賬戶(hù)不算Beneficiary A/C呢？只要n-m>1就不算嗎？那極端的情況100個(gè)賬戶(hù)中有只有一個(gè)一般賬戶(hù)，那整體也不算Beneficiary A/C嗎？
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動(dòng)投資波動(dòng)率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動(dòng)投資波動(dòng)率是嗎
老師，能解釋一下，為什么framing會(huì)導(dǎo)致naive diversification？以及，為什么regret biases會(huì)導(dǎo)致conditional 1/n strategy。conditional 1/n是什么意思？謝謝！
這道題明確說(shuō)了是正態(tài)分布了，為什么還可以使用中心極限定理N～（謬，sigma平方/2）？而不是使用N～（謬，sigma平方）？
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號(hào)，里邊的d和pd是一樣的嗎
想問(wèn)下第10題，N（d2）前面的ert 不用管了嗎？我還按照erf算了一個(gè)數(shù)出來(lái)??了N（d2）
可以詳細(xì)講一下這里的degreeoffreedom為什么n-2嗎？以及之前算sst的時(shí)候df為什么是n-1?這是怎么判斷的呢
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應(yīng)該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
老師你好，想問(wèn)一下這里說(shuō)n=6需要改為n=5，方式是回到DATA里重新檢查，但數(shù)據(jù)的確是有6組，如何改成5組呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來(lái)的，為什么不等于1-N(d1)
后付年金終值fv=pv*（1+i）的n次方 先付年金終值fv也等于pv*（1+i）的n次方嗎？
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開(kāi)根號(hào)。在樣本統(tǒng)計(jì)（模擬）為方差除以n,開(kāi)根號(hào)。 是這個(gè)規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
如果composite 是買(mǎi)過(guò)來(lái)的為什么是firm asset 是n/a？ 而不是composite asset 是n/a? spinning top這個(gè)公司在2014年以前是存在的啊
金程問(wèn)答