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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
如圖，F(x)= （x1-x2)/(b-a), 不應(yīng)該是（x2-x1)嗎。如圖老師的限制條件是X2大于X1，應(yīng)該是大減小啊。
請問老師，溢價發(fā)行中，84是interest expense，在i/s上記-84，int paid100在C/F中的CFO記-100，那現(xiàn)在帳不平，剩下的14應(yīng)該記在哪個科目里面？
老師，如果用(1+S3)^3*(1+f3,2)^2=(1+S5)^5做，到了1.4=(1+S5)^5這一步，怎么用計算器按出S5的結(jié)果？謝謝！
我用這里的(1+S1)*(1+f1,1)計算出的結(jié)果不等于(1+S2)^2，它們不是應(yīng)該相等的嗎？我哪里算的不對嗎？
沒理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標嗎？那F越小，U也越小，那么U左側(cè)的概率就越小，說明越不容易違約？
老師，我想問一下這里是怎么一下就得出f（x）是在[0，1]上連續(xù)的？我就是不太懂是怎么確定區(qū)間就是[0，1]而不是別的范圍。
名義利率是不是等於無風險利率？
Option不是買賣雙方都有違約的風險嗎？
這里寫的是還有10個付息日，折算到settlement 前一個付息日，N應(yīng)該等于11？
這個求YTM 按計算器步驟：100 FV enter 3.5 PMT enter 5 N enter 100.0056 +｜- enter CPT I/Y。對嗎
連續(xù)復(fù)利收益率不是(1+r)的N次方嗎？為什么它等于Ln(1+r)?
請老師解釋下，為什么有的題目5days看做樣本，除以4，有時候n又是5呢？
符合正態(tài)分布的寫法不是應(yīng)該是N（均值，標準差）為什么講義里是（均值，方差）？
老師為什么不能用隨機變量和均值的差的平方除以（n-1）再開根號呢
金程問答