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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，算profit/loss是我有個疑問，前面的（F'-0.7921）的單位時EUR，但后面乘以的本金單位時USD。這樣看起來我就覺得這里乘號前后的兩個東西單位是不統(tǒng)一的：profit/loss = EUR單位 X USD單位。那為什么林老師在視頻里還是說profit/loss的單位是EUR呢？
1.F/S=2.1392/2.1131=1.0124。2.1+R巴/1+R奧=1.04/1.03=1.0097。1、2兩者本該相等，但存在套利，1-2等于0.0027，1.B/L＝1.0124，2
這里有2個疑問：1、老師說關于誤差ε第三個假設：誤差的期望為0，寫到其期望是E(ε)=Σε/n,但在后面講第四個假設同方差時寫到，當ε=0，誤差的方差VAR(ε)=Σε^2/n-1,為什么誤差的期望
公司理財課后題Reading20----case1第11題，視頻的第4題n這個題目有用到exhibit1嗎？n為什么不能利用表格1中的數(shù)據(jù)計算出不同債務比率下對應的WACC? 此時可以根據(jù)債務資金
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風險
R22例題7：n1. 為什么brokerage account balance只能最多到500萬？哪里寫了？nn2. 為什么最后圖表寫total fixed income是500W和750W，里頭不含了equity嗎？n
可不可以這樣理解，稅基實際上是bv的概念，n如果考核時點，accounting中資產(chǎn)的稅基更大，n就說明他前期攤折的比稅法上的少，以后要多交，所以產(chǎn)生dtl
老師好，提問：在放入免稅賬戶TEA中的資金都是稅后的，課件上的公式為（1 r)^n *(1-T),這個稅率為什么不放在里面，不是[1 r（1-t）]^n
您好 請問老師講的第二點，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當n大于等于三十，總體標準差已知用一種，總體標準差未知用S
您好 請問老師講的第二點，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當n大于等于三十，總體標準差已知用一種，總體標準差未知用S
不理解為什么一定要n-1呢，如果不能解釋b0直接去掉b0不就行了嗎，為什么一定要因為解釋b0而使自變量數(shù)量為n-1?
老師你好，第三題我可以用計算機首先計兩個債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計算這樣正確嗎?
老師好，我的做法是：將前面條件的：I/Y=7%變成7.5%，從而由n=4，I/Y=7.5%（算出PV=101.6747）和后面條件的n=3，I/Y=7.5%（由題干得PV=102.46）相比得出結果，這個思路不對嗎？
老師，這道題算出來的標準差好像是100個樣本得出來的，我們那個n不用考慮那個100個樣本的影響嗎？難道不應該先把最初的sd算出來再來算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時候， 什么時候可以直接取值什么時候需要linear interpolate表中的兩個值呢？因為算出來的d1,d2可以取很多小數(shù)點
金程問答
