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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
利率不變不久行了嗎？另外FC轉(zhuǎn)回DC那里還是不清楚，為什么可以直接用（1/S）*（1＋rFC）直接乘以F呢？
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，請教，我在練習冊上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲存成本，每個月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個奇怪的點：前一張圖片說F分布的S1^2和S2^2也就是兩個樣本方差來自兩個正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個公式怎么不一樣啊
0.7900（USD/NZD），這個0.79能根據(jù)spot price還有Libor算出來嗎，比如F=S*（1+r）^T？謝謝
is increased by the future value of any costs and decreased by the future value of any benefits: F0(T)=S0
老師，周老師上課這個例子，我這樣理解可以嗎？ 例子：數(shù)學(xué)和組合兩門課，均分都是70，都上升到80，對總分影響， 上升的這個10分就是公式里的b，表示偏離均值程度。 由于科目占比總分不同，導(dǎo)致的同樣是10分對總分的影響程度，是公式里的F對吧。
時刻賣，賣就是獲得現(xiàn)金流F，那現(xiàn)金流是Forward-So才對啊，而課程串講中是S0-Forward？怎么符號反了呀
老師 這個是F、R、M的題，沒找到FRM提問的入口在哪。 這個題在將0.5~1年，1~1.5年，1.5~2年的現(xiàn)金流折現(xiàn)時使用的利差為什么是0~0.5年的利差這個0~0.5年的0.7%Ending Forward rate，因為此時我們是站在6個月期末，所以這個0.7%就是真實的0~0.5年的利率，對吧
R22例題7：n1. 為什么brokerage account balance只能最多到500萬？哪里寫了？nn2. 為什么最后圖表寫total fixed income是500W和750W，里頭不含了equity嗎？n
可不可以這樣理解，稅基實際上是bv的概念，n如果考核時點，accounting中資產(chǎn)的稅基更大，n就說明他前期攤折的比稅法上的少，以后要多交，所以產(chǎn)生dtl
老師好，提問：在放入免稅賬戶TEA中的資金都是稅后的，課件上的公式為（1 r)^n *(1-T),這個稅率為什么不放在里面，不是[1 r（1-t）]^n
您好 請問老師講的第二點，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當n大于等于三十，總體標準差已知用一種，總體標準差未知用S
您好 請問老師講的第二點，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當n大于等于三十，總體標準差已知用一種，總體標準差未知用S
不理解為什么一定要n-1呢，如果不能解釋b0直接去掉b0不就行了嗎，為什么一定要因為解釋b0而使自變量數(shù)量為n-1?
金程問答