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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
時(shí)刻賣，賣就是獲得現(xiàn)金流F，那現(xiàn)金流是Forward-So才對(duì)啊，而課程串講中是S0-Forward？怎么符號(hào)反了呀
老師 這個(gè)是F、R、M的題，沒找到FRM提問的入口在哪。 這個(gè)題在將0.5~1年，1~1.5年，1.5~2年的現(xiàn)金流折現(xiàn)時(shí)使用的利差為什么是0~0.5年的利差這個(gè)0~0.5年的0.7%Ending Forward rate，因?yàn)榇藭r(shí)我們是站在6個(gè)月期末，所以這個(gè)0.7%就是真實(shí)的0~0.5年的利率，對(duì)吧
R22例題7：n1. 為什么brokerage account balance只能最多到500萬？哪里寫了？nn2. 為什么最后圖表寫total fixed income是500W和750W，里頭不含了equity嗎？n
可不可以這樣理解，稅基實(shí)際上是bv的概念，n如果考核時(shí)點(diǎn)，accounting中資產(chǎn)的稅基更大，n就說明他前期攤折的比稅法上的少，以后要多交，所以產(chǎn)生dtl
老師好，提問：在放入免稅賬戶TEA中的資金都是稅后的，課件上的公式為（1 r)^n *(1-T),這個(gè)稅率為什么不放在里面，不是[1 r（1-t）]^n
您好 請(qǐng)問老師講的第二點(diǎn)，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當(dāng)n大于等于三十，總體標(biāo)準(zhǔn)差已知用一種，總體標(biāo)準(zhǔn)差未知用S
您好 請(qǐng)問老師講的第二點(diǎn)，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當(dāng)n大于等于三十，總體標(biāo)準(zhǔn)差已知用一種，總體標(biāo)準(zhǔn)差未知用S
不理解為什么一定要n-1呢，如果不能解釋b0直接去掉b0不就行了嗎，為什么一定要因?yàn)榻忉宐0而使自變量數(shù)量為n-1?
老師你好，第三題我可以用計(jì)算機(jī)首先計(jì)兩個(gè)債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計(jì)算這樣正確嗎?
老師好，我的做法是：將前面條件的：I/Y=7%變成7.5%，從而由n=4，I/Y=7.5%（算出PV=101.6747）和后面條件的n=3，I/Y=7.5%（由題干得PV=102.46）相比得出結(jié)果，這個(gè)思路不對(duì)嗎？
老師，這道題算出來的標(biāo)準(zhǔn)差好像是100個(gè)樣本得出來的，我們那個(gè)n不用考慮那個(gè)100個(gè)樣本的影響嗎？難道不應(yīng)該先把最初的sd算出來再來算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時(shí)候， 什么時(shí)候可以直接取值什么時(shí)候需要linear interpolate表中的兩個(gè)值呢？因?yàn)樗愠鰜淼膁1,d2可以取很多小數(shù)點(diǎn)
老師，R9第20題答案里面將framing和1/n naive diversification, regret 和conditional 1/n strategy 一一對(duì)應(yīng)，但教材4.2 Na?ve Diversification部分并沒有這種對(duì)應(yīng)關(guān)系，是以教材正文為準(zhǔn)還是課后題為準(zhǔn)呢
方差的本質(zhì)求期望，邏輯是直接把1/n換成了Pi，這么說合理嗎？方差的1/n每個(gè)都是一樣的，但是P每個(gè)都可能不一樣，可以這么直接替換的背后的邏輯是什么呢？
老師好，經(jīng)典題計(jì)算discrete uniform ，p（x=r）=rCn X p的r次方X（1-p）的（n-r）次方，概率的公式有沒有什么好辦法背誦呀，r 和 n老會(huì)搞混，有沒有好的辦法區(qū)分？謝謝
金程問答