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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師這個題，rf為什么不是像計算債券價格那樣因?yàn)槭前肽晁砸?？還有put的delta是怎么計算出來的？根據(jù)公式put delta不應(yīng)該是N(-d1)=1-N(d1)嗎
雖然看了答案可以理解，但是題目里也沒有說是BIASED還是UNBIASED。所以在什么情況下應(yīng)該使用N，在什么情況下使用N-1呢？是不是通常情況下都使用無偏估計量S平方
老師好，我標(biāo)綠色兩個圈的數(shù)值，如何用計算機(jī)按出來？左邊的圖是在計算機(jī)教學(xué)時的，也沒有對“^”的教學(xué)，雖然知道是處以“n”或“n-1”的關(guān)系，但是考試中，還是需要用計算器算的，謝謝。
1 如何理解structure model中的E?老師說E是European call option in asset,那為什么還有個式子 E=A*N（d1)-De^-rt*N（d2),這個式子也是
Sx和西格瑪x的區(qū)別，這里是不是講錯了？這5個數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，應(yīng)該用總體標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪x吧？Sx是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，是n-1，這里應(yīng)該用n吧？因?yàn)榭傮w已知的，就是5組數(shù)據(jù)。
老師，這道題這樣理解正確嗎？雖然和答案相同，但是好像理解不一樣。我就是在對比目前（N=20）和半年后（N=19）的PV，如果PV上升，就選擇higher price；如果PV不變，就是same price，如果PV下降，就是lower price.
你們講題有問題吧 自由度為什么會等于n 自由度不是自由度嘛？！
為什么Q 70不能直接用 pv = －100, n=5, pmt=8? i ／y= 10? 算fv,有什么邏輯錯誤？
這題求債券現(xiàn)值的時候，能不能PMT=800000，F(xiàn)V=10000000，Y=13.65，N=5，得出的PV是8043880？
1的金融風(fēng)險和金融頭寸風(fēng)險的區(qū)別 以及這個題為什么不選n2為什么
老師，這個題是第三冊174頁的，這個不是PV(k)-s嗎n有點(diǎn)不懂
這道題標(biāo)準(zhǔn)化過程什么時候用單純的標(biāo)準(zhǔn)差，什么時候標(biāo)準(zhǔn)差除以根號N
為什么gm是這個公式 不是應(yīng)該n跟號x1x2x3x4嗎
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