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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)在信用風(fēng)險(xiǎn)里，我們算PD（用Merdon或者Hazard）是為了去算EL，那算波動(dòng)率是為什么?。空?qǐng)問(wèn)一級(jí)所學(xué)的信用風(fēng)險(xiǎn)里就講了一種算UL的方法？ 然后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里，主要講的是Var，而EL UL都沒(méi)講？
請(qǐng)問(wèn) Q33的A是說(shuō)即使有AAA評(píng)級(jí) 還是要投資者自己留心信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？C和D的意思是說(shuō) 即使AAA評(píng)級(jí) 卻還是要留心其他的風(fēng)險(xiǎn)（除了信用風(fēng)險(xiǎn)之外）。請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎？這道題有點(diǎn)不太知道考點(diǎn)是什么 謝謝
老師你好，針對(duì)這道題的A和C我有一些疑問(wèn)。A說(shuō)與senior credit bonds比，mortgage bond有更少的信用風(fēng)險(xiǎn)。他都說(shuō)senior 了，說(shuō)明信用已經(jīng)挺高的了，為什么mortgage比他高呢？ D選項(xiàng)中，為什么可轉(zhuǎn)債的zero-spread 要比普通債券要??？
老師好，關(guān)于A，解析里說(shuō)前半句話是對(duì)的。不太明白，為什么high-yield bond的信用利差會(huì)縮小，high yield bond 是指投機(jī)級(jí)債券吧，那信用利差不應(yīng)該變大 價(jià)格不是應(yīng)該下降么
經(jīng)驗(yàn)久期是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和信用風(fēng)險(xiǎn)一起的綜合變化對(duì)債券價(jià)格的影響？
老師 什么是 reference asset？ 信用event發(fā)生了，投資人收到的到期金額反而比par value少？coupon會(huì)怎么變化？
reading36第13題中說(shuō)電子車信用質(zhì)量好，不是要賣出CDS嗎？為什么C錯(cuò)？
p=1/（1+YTM），分子的1是什么意思？為什么這是指現(xiàn)金流不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)？
為什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險(xiǎn)跟操作風(fēng)險(xiǎn)不可以？
交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)就是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？交易所降低的不是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)嗎？
為啥大盤股反而擔(dān)心信用質(zhì)量問(wèn)題了？ 不應(yīng)該小盤股levered多嗎？
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師下面幾種對(duì)信用評(píng)級(jí)的影響是怎么樣的：持有現(xiàn)金、從銀行借款、發(fā)行債券、發(fā)行股票
Rekha是什么部門 不是評(píng)估客戶信用的嗎，不應(yīng)該是financial manage 負(fù)責(zé)嗎
inside trading 是內(nèi)部交易還是內(nèi)幕交易?。慷唐诘?i class="highlight">信用評(píng)級(jí)降低，客戶可以不用知道嗎？
金程問(wèn)答