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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險(xiǎn)跟操作風(fēng)險(xiǎn)不可以？
交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)就是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？交易所降低的不是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)嗎？
為啥大盤股反而擔(dān)心信用質(zhì)量問(wèn)題了？ 不應(yīng)該小盤股levered多嗎？
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師下面幾種對(duì)信用評(píng)級(jí)的影響是怎么樣的：持有現(xiàn)金、從銀行借款、發(fā)行債券、發(fā)行股票
Rekha是什么部門 不是評(píng)估客戶信用的嗎，不應(yīng)該是financial manage 負(fù)責(zé)嗎
inside trading 是內(nèi)部交易還是內(nèi)幕交易??？短期的信用評(píng)級(jí)降低，客戶可以不用知道嗎？
presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解，是信用百題的77題
信用周期是只有peek，沒(méi)有谷底的嗎？這一點(diǎn)是不是與經(jīng)濟(jì)周期不同？
第一題，不是說(shuō)信用風(fēng)險(xiǎn)加大么，還能再add lererage?是因?yàn)槭莄onsiderably 的increase 嗎
Sell CDS，得到保費(fèi)，承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)該是short credit spread嗎？ 為什么之前說(shuō)是long呢
老師號(hào)，信用百題91題，老師說(shuō)CLN的投資者是lender,那么誰(shuí)是borrower呀，是trust還是Bank？
IRB計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)，考慮到了相關(guān)系數(shù)ρ，算不算認(rèn)識(shí)到分散化的好處呢？
老師，除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不是都是操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？感覺(jué)C也可以算作對(duì)的
金程問(wèn)答