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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 75頁 part b 我們?yōu)槭裁床荒苤苯铀愠鲋钡?0歲的PV等于 681085.10， 然后再折現(xiàn)折回 2001年底 （n=39), 2002(n=38) 這樣折呢？這么算答案竟然不對，可是邏輯上我沒有想明白為什么不可以這么做
老師好，為什么r和P正相關(guān)時，期貨價格高于期權(quán)價格，r和P負相關(guān)時，期貨價格低于期權(quán)價格呀n這里的r是指無風(fēng)險利率，P指標(biāo)的資產(chǎn)價格對嗎？n
請問為什么得去除？我記得協(xié)方差的通用公式就是題目給的那個，是只有當(dāng)需要去做估計的時候才需要除N或者N-1嗎？還有方差的公式記得講義上也是題目的那個公式（中心矩），為什么這里也變成需要去除了？
請問老師這個題，rf為什么不是像計算債券價格那樣因為是半年所以要除以2？還有put的delta是怎么計算出來的？根據(jù)公式put delta不應(yīng)該是N(-d1)=1-N(d1)嗎
雖然看了答案可以理解，但是題目里也沒有說是BIASED還是UNBIASED。所以在什么情況下應(yīng)該使用N，在什么情況下使用N-1呢？是不是通常情況下都使用無偏估計量S平方
老師好，我標(biāo)綠色兩個圈的數(shù)值，如何用計算機按出來？左邊的圖是在計算機教學(xué)時的，也沒有對“^”的教學(xué)，雖然知道是處以“n”或“n-1”的關(guān)系，但是考試中，還是需要用計算器算的，謝謝。
1 如何理解structure model中的E?老師說E是European call option in asset,那為什么還有個式子 E=A*N（d1)-De^-rt*N（d2),這個式子也是
Sx和西格瑪x的區(qū)別，這里是不是講錯了？這5個數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，應(yīng)該用總體標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪x吧？Sx是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，是n-1，這里應(yīng)該用n吧？因為總體已知的，就是5組數(shù)據(jù)。
老師，這道題這樣理解正確嗎？雖然和答案相同，但是好像理解不一樣。我就是在對比目前（N=20）和半年后（N=19）的PV，如果PV上升，就選擇higher price；如果PV不變，就是same price，如果PV下降，就是lower price.
最后一步怎么回事？什么依據(jù)？t統(tǒng)計量的分母s.e.，為什么n取1？
你們講題有問題吧 自由度為什么會等于n 自由度不是自由度嘛？！
為什么Q 70不能直接用 pv = －100, n=5, pmt=8? i ／y= 10? 算fv,有什么邏輯錯誤？
這題求債券現(xiàn)值的時候，能不能PMT=800000，F(xiàn)V=10000000，Y=13.65，N=5，得出的PV是8043880？
1的金融風(fēng)險和金融頭寸風(fēng)險的區(qū)別 以及這個題為什么不選n2為什么
金程問答