全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題里如果n小于30是不是就不能用正態(tài)分布了？應該怎么處理呢？
老師，這道題求PMT，但是pv是多少呢？ N=40，I/Y=（1+.06/4）40次分-1=.814， FV=25000
I/Y是按月算的，n和pmt都是按年算的，這樣也可以算pv嗎？不是很理解
st的公式的分母不是標準誤嗎？為什么這里是s除以根號下n-1呢
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權組成一個無風險組合嗎？
請問老師是否可以總結一下ULp，ULCi ，n個資產情況相關的公式和考題應用
為什么這題選B，我記得課上說路徑數量是2的n次方，應該是16才對阿？
ROI=（1+IRR）^n嗎？如果是的話，第一題里的ROI為啥我算出來是5.7512呀？
那如果是先付年金的方式，計算器N=10，I/Y=5，PMT=100000，FV輸入什么呢？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
老師我有一個問題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項分布是n次獨立的伯努利分布重復那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結論是np(1-p)，就比如說這個題，我是應該把它看成伯努利算V（5x），還是應該用二項分布的方差公式。
我這里提個建議：在風險中性定價這門課中，在定義函數calc_risk_neutral_probs時，建議可以將par直接定義為1，當前課件中將par直接寫為1000，其實這個par并非末期n的價值
題目中說的resulting set我理解是一個集合，這個集合里的數字代表了the bankruptcy probabilities of a group of firms,也就是計算出來的N個公司
老師 我能理解Sx是某一組抽樣結果（例子中n為100）的標準差 也能理解SE是多組抽樣均值（例子中是3組）的標準差 但是我不明白依據SE=Sx/根號n的公式 為什么3組抽樣的標準差會等于Sx除以根號n 另外這個Sx是三組抽樣哪一組的標準差呢 每組的標準差都不一樣啊 所以標準誤有多種結果嗎？
金程問答
