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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師52分鐘11題的（1）不應該是構造x的n次方嗎？
老師能不能再講講monotonicity、homogeneity、translation invariance 、subadditivity的性質，和coherent risk measure的關系n
怎么區(qū)分什么時候÷根號n什么時候不用啊 和tz分布有關系嗎 迷糊了
如果用到期收益率算，n=1，pv=-98，pmt=0，fv=108。答案不對
老師你好n麻煩解釋一下三個選項的原因，特別是ROC，謝謝
是先對根號N（102.5）進一法取整后103再平方，還是先平方后取整呢？
老師，這里mss對應的total為什么的空值呢？不是tss/（n-1）嗎？
老師請問，第17頁的例題里，可以用n=8，i/y= 10.3813/4 這樣來算嗎？
請問正態(tài)分布和標準正態(tài)分布的區(qū)別是什么？就是標準的服從N（0，1）嗎？
n=3,I/Y=10%,pv=0,pmt=-100,我算是-302.5069，跟老師算得不一樣？
老師您好，這里的stratum and cells=M×N，怎么理解？每層中抽取的單元格節(jié)點的個數(shù)？謝謝
When determining credit risk spread, the benchmark security is most likely a(n):AAA rated bond.Bhigh-yield corporate bond.CTreasury bond.
老師請問下，標準化的公式不是除以標準差嗎，此處為何要除以根號N？
題目不是說ten coupon payments remaining to maturity 嗎？意思不是我的N 就是10嗎？
老師這道題的答案，在算方差的時候，為什么沒有除以n呢。謝謝。習題集213
金程問答
