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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這是押題卷第三題，求股指期貨的variation margin. n跌破maintenance margin后補充保證金到initial margin，這點我沒有疑問。但是題干用
關(guān)于confidence interval。經(jīng)常對兩個公式混淆，一個是μ+-多少倍的標準差，一個是樣本均值+-k倍的標準誤（sigma/根號n或者sigma/根號n），請問如何辨別使用這兩者？二者的區(qū)別僅僅是前者對象是總體二后者是樣本嗎？或者能否直接根據(jù)題目有沒有給出樣本數(shù)量n來判斷？
中心極限定理是不是我對一個總體分批次求均值，得出一系列均值，這些均值服從N(μx,σ ^2/n)的正態(tài)分布，隨著自由度n的增加偏差越小，這樣的方法適用于任何分布，那么這道題的題干說的是樣本的均值大于10.6%的意思就是告訴我們可以用中心極限定理，這樣理解可以嗎？
第15題。按日復(fù)利，我首先想算出多少天后投資款能從250000漲到1000000。所以列公式（1+3%/365）的N次方=1000000/250000，化簡后得到n*ln1.0001=ln4，然后求
的購買其他組合?。?？而x似乎也應(yīng)該只等于rf的變化才對哦。。 2.關(guān)于f和e（st）的關(guān)系我也不是很理解，例如在0時刻，f如果不等于e（st）難道不是說明f不是一個公允的價值嗎。。以上是我的想法，我不知道我哪里的想法出了問題其實，所以到了后面的capm模型更是一頭霧水。
你好，關(guān)于，DOL和DFL，我理解了公式的含義：DOL=(P-V)Q/(P-V)Q-F, DFL=(P-V)Q-F/(P-V)Q-F-I。 但是對DOL 為營業(yè)利潤隨銷售收入變動而變動的比例演變
老師麻煩解答幾個問題，做這道題時遇到的n1.凈知產(chǎn)包括哪些，這道題房屋價值200萬-剩余因還本金才是凈知產(chǎn)嗎？n2.15題應(yīng)該怎么選，當(dāng)年收入和后面的家庭知產(chǎn)有關(guān)系嗎？
請問這題老師公式是不是寫錯了 n=6 x=4 公式不是C（n在上x在下）嗎 老師怎么寫的4在上 不止這一題 上一道博努力的題她也寫的是反的 應(yīng)該以哪個為準？
老師，還有這個，為啥，put option是等于 long cash-or-nothing put＋short asset-or-nothing put，這個怎么理解？還有等于BSM公式，P=Ke^-rtN(-d2)-SN(-d1)，現(xiàn)在是N(-d1)、N（-d2）不影響嗎？哎呀，我不懂。
最后一道課堂例題里，（USD/EUR）was 1.28750 這個寫法不應(yīng)該是1.2875EUR=1USD的意思嗎？ n A currency/B currency 和 A currency /B currency is n。這兩種表示方法的表示意義是一樣的嗎？
為什么上面那個題N是10期而不是11期？為什么下面那個題是7期而不是6期？兩個題不是同一個意思嗎？為什么下面那個題折現(xiàn)的時候N要多一期呢？
這兩個是同類型題目，都是先計算dirty price ，為什么第一張圖片里n=10，截止到了結(jié)算的期數(shù)，但第二張截圖里 n等于7 加上了結(jié)算前到零時課刻的一期，為啥呀
如果要運用中心極限定理的話，就需要知道樣本標準差(s/根號n）那這里的樣本標準差s應(yīng)該是200組樣本中的其中一組的標準差，n應(yīng)該是108對嗎？
請問樣本方差，總體方差，均勻分布方差這些都是啥時候使用，怎么一會分母是n，一會分母是n-1，一會分子要乘以概率加權(quán)，一會又不用乘以概率加權(quán)，有點亂了。
自回歸模型中不存自變量，只有滯后因變量，自回歸模型中殘差序列自相關(guān)檢測，可以確定到第n order的自回歸模型時殘差之間沒有明顯相關(guān)性時，AR(n)模型為符合假設(shè)的模型。這個理解準確么？謝謝
金程問答