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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
47'47'' 永續(xù)年金第一個(gè)式子最后一項(xiàng)是第N年的話，分母為1+ r的N次方，第二個(gè)式子全都乘以1+r之后，最后一項(xiàng)應(yīng)該是分母為1+r的N-1次方,兩式相減，除了剩余第一年現(xiàn)金流之外，是否還應(yīng)該剩余第一式的最后一項(xiàng)？
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
老師，怎么理解ANOVA表格里的殘差項(xiàng)呀？還有我理解的殘差項(xiàng)自由度等于總體自由地減去自變量個(gè)數(shù)的原因是因?yàn)?i class="highlight">Xi對(duì)Y的影響程度固定，所以自變量前面的bi這個(gè)系數(shù)變動(dòng)是不自由的，不知道這樣理解對(duì)不對(duì)，因?yàn)?，我發(fā)現(xiàn)如果這樣理解了，我就不知道殘差指的是什么了，bi的個(gè)數(shù)嗎？還是散點(diǎn)圖上點(diǎn)的個(gè)數(shù)樣本個(gè)數(shù)？
請(qǐng)問為什么此處TEV就是sigma_n？之前說的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
想問一下Operational risk 的發(fā)生頻率和損失額度控制是在business line 還是風(fēng)險(xiǎn)管理部門n
老師好，我想問一下這一題的10043.19的計(jì)算中，I\Y N PMT PV FV都是什么？
老師，這一道題的N直接看作是12是因?yàn)樗母断⑷帐敲磕甑?.1和7.1嗎？
實(shí)際上economic liability就是bv吧n比較i=6%(賬面)和i=7%（實(shí)際）時(shí)的bvn那么前者的bv更高？
第60題，為什么算CF時(shí)，默認(rèn)的折現(xiàn)率是6%?另外，N為什么不能直接用15.1667*2？
I/Y=6/12 N=30*12-11=349 PMT=719.46 fv=0 求PV，這個(gè)方法為什么算出來不對(duì)
請(qǐng)問這里的第四行里面，s是什么， N是什么，這個(gè)式子是想要表達(dá)什么乘什么啊
老師好，171頁的garch（1，1）是不是代表把公式里的n-1換成1？謝謝
這題這里不對(duì)啊，如果n越來越大，那老的數(shù)據(jù)權(quán)重會(huì)比新的數(shù)據(jù)更大才對(duì)吧？
B為什么對(duì)？defined by a single parameter, the degrees of freedom, which is equal to n-1？應(yīng)該defined by 3 parameters吧：均值，方差，自由度
金程問答