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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么kurtosis不用3（k-2）/(k-4)來(lái)計(jì)算，k 還是n-k-1=32-3-1=28
請(qǐng)問(wèn)是tailing the hedge調(diào)成前和調(diào)整后的公式h和N都是需要帶*號(hào)的嗎？星號(hào)代表什么呢？
第13題，不算EAR，為什么我的式子PV=0,I/Y=4/12,PMT=2800/12,N=48不對(duì)？
Q11,在算retirement之后的PV時(shí)，既然是后付年金且n=20，為什么FV=0.謝謝！
您好，DF檢驗(yàn)里面查表revised?t-table?如果是ar（1）模型的話，自由度還是n-2對(duì)嗎
老師 答案這里“N*=(30,000,000×6.0 ) / (95,375×9.1)=207.39”為什么用的是95375而不是95.375？
在PPT的84頁(yè)，債卷對(duì)沖的N的計(jì)算公式中Dp以及Df的含義是什么？Duration指的是什么？
請(qǐng)問(wèn)老師， Z~N （0，1），Z 不是 唯一 的 嗎 ？為什么 會(huì) 出現(xiàn) Z 1、Z 2、Z 3……呢 ？
第一題為什么不能用已知的PV,FV,PMT,n計(jì)算出相應(yīng)的YTM然后比較呢
減去他倆在里面對(duì)調(diào)位置 dsin n－1x是咋求出來(lái)下面那一步的
請(qǐng)問(wèn)：n=8，pv=-975，pmt=60，fv=1000，cpt=0.00？，這是啥原因呢？是我的計(jì)算器出問(wèn)題了嗎？
n=24，I/Y=5.225，PMT=40，F(xiàn)V=100，算出來(lái)的PV=—569.52，跟答案不一樣，怎么回事
老師，此種情形，總體方差未知，不需要考慮自由度，將分母設(shè)置為n-1嗎
slope 的自由度，不是應(yīng)該是observation - 1， 1就是 X的均值？為什么這里是 observation - n？
compounded semiannually是什么意思？ 還有我n=4 i/y=8 算出來(lái)的數(shù)為什么不一樣？
金程問(wèn)答