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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Q35，1. 題目中的trade against forward rate bias是什么意思？和答案里的第二個trade the forward rate bias是一樣的么？2. positive roll yield= （S-F）/S么？
老師，這道題為什么選reason1.歐元相對美元要升值，根據(jù)f-s/s 約等于兩國利率之差，這個不是應(yīng)該美元國內(nèi)利率升高，歐元國內(nèi)利率減少嗎？
老師好，這道題說的是post-crisis，那時美元緊缺，us dollar interest rate應(yīng)該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設(shè)檢驗(yàn)用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師你好，在講單元回歸和多元回歸區(qū)別的時候，說t-test沒考慮x(i)和x(j)的相關(guān)性，而F-test考慮了。x(i)和x(j)的相關(guān)性指的是什么？
老師，我想問一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
老師你好，請問第一題第一問，計(jì)算fp'時,FP′=(??0＋????0)×(1＋??f )^?????????-AIT,AIT=0,02是不是要在公式里減去？這個做法和視頻中講的不一樣啊
R9 課后第一題1.terminal put value是一個離散的函數(shù)，為什么C里面可以用連續(xù)函數(shù)的F(24)來表示？2.trades in ticks of $0.01是什么意思？
第九題到期日short forward 是以什么價格？？理論的還是實(shí)際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價格來賣的嗎？？？？題目并沒有說這個價格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價格交易嘛，那么未來價格下降，顧客還是要按固定價格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
老師好 interest rate swap settlement，比如可以互換利率一年換四次，那么就可以有4次settlement? 加入第二次setttlement，那么數(shù)值是不是： （f2- r）× 180/360 ？
老師好，這里的F（1，2）是0時刻確定的1時刻的遠(yuǎn)期合約的價格，還是1時刻2年期的遠(yuǎn)期合約在0時刻的價格??？
對于T_bill的HPR是不是買的時候就知道多少了，因?yàn)?i class="highlight">F面值不變，買的時候的價值P也知道了，那么不管持有期多久HPR都是一樣的？？
老師您好，想問下如果圖中是f2等于4%，c依舊是5%，那settlement at time 2還是（4%-5%）*0.25么？還是應(yīng)該是（4%-5%）*0.5，因?yàn)槭堑诙€settlement的節(jié)點(diǎn)。
金程問答