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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
high yield bond的spread不是更大嗎，那他對spread volatility是否應(yīng)該更高？n4C是什么
這題老師說算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候是除以5，有誤吧。不是應(yīng)該除以n-1=4么？
V對應(yīng)S，E對應(yīng)call，不是推導(dǎo)出N（d1）=deltaE/deltaV嗎？老師是不是寫反了？
你好這里自由度為什么是n-2. 不理解，又不是檢驗(yàn)殘差，而是檢驗(yàn)b1
第14題 答案解答過程在算tax deferred account 時(shí)，是（1 r）^n *(1-T),為何最后不加上T？
那目標(biāo)半方差的公式中，分母使用n-1，也是因?yàn)椤皹颖尽眴幔窟€是說目標(biāo)半方差本身就是這個(gè)性質(zhì)
N=3，F(xiàn)V=2000000，I/Y=4，PMT=60000，隨后求出2017年初的PV，然后用新PV*0.04得出答案。對嗎？謝謝
老師，看漲期權(quán)的delta值的計(jì)算這個(gè)公式是在課件哪里呀？它和 N(d1）的關(guān)系是怎樣的？
計(jì)算半方差 和目標(biāo)方差 只考慮下行數(shù)據(jù) 那n是所有數(shù)據(jù)的數(shù)量還只是下行數(shù)據(jù)的數(shù)量呢
請問老師這道題2015.3.19-2026.9.19不是正好是完整的12年，24期coupon payment嗎？為什么N=23呢？
您好 老師。想問下這個(gè)題 我怎么用計(jì)算器算不出來I/Y？？？N=10，F(xiàn)V=1000，PV=900，PMT=40
這題能否從另一個(gè)角度去理解：資產(chǎn)個(gè)數(shù)n增加，組合分散化效果越好，所以風(fēng)險(xiǎn)就越??？
D選項(xiàng)中 一個(gè)樣本的標(biāo)準(zhǔn)差不也挺好用除以跟號n的公式計(jì)算嗎
我的理解是：N=25 I/Y=6 FV=100000 PV=0 CPT PMT，但是答案不對？為什么不能這樣理解？
老師你好，我想問一下ER和SR公式???的N的區(qū)別在哪？看英文表述還是不理解
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