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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這里S1, F0,1 不是一個(gè)basis; S1 , F1,2 才是一個(gè)basis呢
這個(gè)圖像對(duì)應(yīng)的是不是概率密度函數(shù)f(x)的圖像啊，縱軸就表示f(x)的值？
為什么short futures 建倉(cāng)是F01，不是－F01？正負(fù)號(hào)不是代表買(mǎi)賣(mài)方向嗎？
b選項(xiàng)這個(gè)存在，是不是就能說(shuō)明f（a+h）的倒數(shù)存在，但不能說(shuō)明f（a）的倒數(shù)存在啊
先算出F，再用F-S計(jì)算直接得出答案可以嗎，麻煩老師演示一下，我算出起來(lái)答案是C。謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)為什么F test可以在簡(jiǎn)單regression里替代T test， 這里不是F應(yīng)該適用于多自變量情況嗎？
老師你好，想問(wèn)下這里算profit時(shí)講的兩處所謂的匯率調(diào)整為什么是F/S和S/F？ 是什么意思啊
正太分布是 continuous rqndom variables 但為什么圖中PDF的表達(dá)式是f（X） 不應(yīng)該是F（X）嘛
老師課上說(shuō)的很清楚，F檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)斜率，而這里的b1是截距，因此不是不能用F檢驗(yàn)嗎
公式F = S(1 + r)t/(1 + r*)t和公式F=Se^rT的主要區(qū)別是什么，為什么這題用前者而非后者？
老師 為什么%S=F-S=rx-ry? 課上講的是 %S=（F-S）/S約等于rx-ry。應(yīng)該是PPT48頁(yè)
老師，這個(gè)題，外匯遠(yuǎn)期降了，所以F-s是negative，對(duì)么。歐元漲，歐元是base currency，要用歐元買(mǎi)F來(lái)roll，所以更貴。這個(gè)意思？
按照老師舉的例子，each created at the swap price的意思是3個(gè)FRAf1 f2 f3簽的價(jià)格都等于swap rate？
如果s2視為s1和f11的幾何均值，為什么會(huì)出現(xiàn)s2＜f11？不可能啊
F值只有0.045，為什么是顯著的呢？
金程問(wèn)答