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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1. 因為是要用N份期貨來對沖掉投資組合的風(fēng)險，所以delta S減N* delta F會等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了
f1 f2 f3 f4是浮動的利率吧，這個都是一開始訂好的遠(yuǎn)期利率嗎，swap是一系列的遠(yuǎn)期，請問這里的遠(yuǎn)期利率是說的f1 f2 f3 f4嗎
請問F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無窮，這個10和無窮代表什么？
老師，equity swap公式里面，究竟f是futures price, 還是F是futures price? 這里f和F英語中分別叫什么？
14：59 所以如果零時刻我是 Long 就是 f1-f0 是short 就f0-f1咯？
這道題為什么用f(x=4)-f(x=0),不是應(yīng)該用f(x=4)-f(x=1）嗎？
浮動端f1 f2 f3 f4默認(rèn)是一樣的么 還是假設(shè)一樣？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
老師您好 A B 兩個資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
334題答案給的是b。答案是否錯了。首先f1平方/f2平方中f1應(yīng)該大于f2。其次，為什么上數(shù)公式中還要乘以n-1，這與教材中的公式不一樣。
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
forward point in percentage 是（F-S）/F嗎？
金程問答