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原版書(shū)課后題
為什麼不選90.29 ， 老師在開始時就說過用樣本容量xVaR 的方法。 應用在此題便應是第95個數(shù)值
請問一下，這2題都是要先求出均值，那為什麼一個需要除以5，一個直接概率想乘加總就可以？
X-M或M-X方面,如何判斷什麼時候看本國什麼時候看外國? 題型一般會怎麼問?
想請問關於選擇immunization portfolio的問題中，這樣寫可以嗎?還是要連其他portfolio為什麼不適合也要許出來?
這題計算機不是按2nd 7，x01 =1, y01=9, x02=3,y02=7 這樣按下去嗎？
這道題用100個債券的全價減去1個債券的ACCRUED INTEREST, 不是應該把ACCRUED INTEREST X 100 再計算嗎？
第四題第B和C選項老師是不是矛盾了?技術進步在新古典下到底有沒有受影響呢?
R12原版書例題8第二問的答案最后一句，this rate view is consistent with the concern about lower corporate bond yields
原版書固收102頁4.2tail risk部分里，Example20FIXED RATE BOND VAR可以解答嗎。答案不理解，為什么求久期要乘0.91，這個數(shù)哪來的。還有最后2.018是什么
原版書課后答案是A，認為利率下行環(huán)境下，投資人選擇提前還款變多，而junior層首先承擔prepayment風險直至該層完全償付完，最后才到senior層級。麻煩看下是否有誤？
請問原版書課后題T21中計算VaR的過程中，不是應該計算月波動率后再乘以YTM求得yield的波動，再乘以Duration嘛？本題沒有乘以YTM（2.85%）
原版書第21章,最后一道課后題24.這道題是用GGM求ERP=D1/P+g-Rf.請問,這里的為什么是直接就等于了ERP,為什么沒有考慮beta呢?
原版書課后題R3第29題，既然業(yè)績展示沒說是不是扣費后，按照沖刺筆記應該算業(yè)績展示問題吧，為什么選的是A不是C呢
原版書第95頁21題，圖片中答案，意思是權益法和consolidate方法的NI都要合并，所以單行列表示，可是最后一句，權益法下需要列示sales expense等嗎
請問原版書Reading 51的課后練習題14，15題，要根據(jù)IC和TC的公式算出每個Manger對應的數(shù)值，但是公式最后一步算correlation應該怎么算呢？
金程問答