為什么前面在計(jì)算payoff的時(shí)候，把連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)換成了季度復(fù)利，而最后在折現(xiàn)求value的時(shí)候又用連續(xù)復(fù)利去折現(xiàn)？
老師，這個(gè)圖縱坐標(biāo)是收益率，F(xiàn)FR最高??？為什么說(shuō)它沒(méi)抵押收益率最低呢？
極值理論是3個(gè)參數(shù) pot是4個(gè)參數(shù)?。繛槭裁凑f(shuō)極值理論參數(shù)更多
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極值理論是3個(gè)參數(shù) pot是4個(gè)參數(shù)??？為什么說(shuō)極值理論參數(shù)更多
1??為什么100是終值啊，不應(yīng)該97.5是第四年的終值，100是面值嗎。2??四年前買(mǎi)了一個(gè)十年期的，那到現(xiàn)在的97.5不應(yīng)該是N=4*2=8嗎
這題說(shuō)的是期貨的價(jià)格比遠(yuǎn)期要低、A期貨比遠(yuǎn)期更加標(biāo)準(zhǔn)所以?xún)r(jià)格更低、B、遠(yuǎn)期更加可能違約所以?xún)r(jià)格高、我覺(jué)得A、B都是對(duì)的
CML線上不是考慮的total risk嗎，為什么還是充分分散風(fēng)險(xiǎn)
這里應(yīng)該是25600是不？
老師您好，我這邊是中國(guó)銀行課程班的學(xué)生，無(wú)法下載電子講義，煩請(qǐng)聯(lián)系17710692865，感謝??
套利的時(shí)候存在“賣(mài)出遠(yuǎn)期合約”這一說(shuō)嗎？遠(yuǎn)期合約期初簽訂的時(shí)候價(jià)值是零吧，賣(mài)了個(gè)寂寞。
“-$(80,000) x（1-40%）”這里怎么理解呢？
為什么會(huì)認(rèn)為最近的day of coupon payment是6個(gè)月后呢？題目只是說(shuō)這個(gè)國(guó)債每半年pays coupon，沒(méi)有說(shuō)上一次是什么時(shí)候paid coupon，為什么我們會(huì)認(rèn)為下次發(fā)放coupon是6個(gè)月后？
請(qǐng)問(wèn) 這里公式里用 S0 ，為什么不用 St/(1+rf）T次方呢？ 不是應(yīng)該把T時(shí)刻的盈利折現(xiàn)到0時(shí)刻 才是期權(quán)的價(jià)格吧 而這里直接用了S0
d怎樣修改是正確的
金程問(wèn)答