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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師這里F檢驗(yàn)兩個(gè)自由度查表的時(shí)候，是行看“p”，列看“n-k-p-1”嗎？比如一般的F檢驗(yàn)查表的時(shí)候就是行看k，列看n-k-1。
n不理解為什么 the discount in forward price relative to the spot price represents a positive yield 說(shuō)明F＜S
f1 f2 f3 f4是浮動(dòng)的利率吧，這個(gè)都是一開(kāi)始訂好的遠(yuǎn)期利率嗎，swap是一系列的遠(yuǎn)期，請(qǐng)問(wèn)這里的遠(yuǎn)期利率是說(shuō)的f1 f2 f3 f4嗎
請(qǐng)問(wèn)F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無(wú)窮，這個(gè)10和無(wú)窮代表什么？
老師，equity swap公式里面，究竟f是futures price, 還是F是futures price? 這里f和F英語(yǔ)中分別叫什么？
14：59 所以如果零時(shí)刻我是 Long 就是 f1-f0 是short 就f0-f1咯？
這道題為什么用f(x=4)-f(x=0),不是應(yīng)該用f(x=4)-f(x=1）嗎？
浮動(dòng)端f1 f2 f3 f4默認(rèn)是一樣的么 還是假設(shè)一樣？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
老師您好 A B 兩個(gè)資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
數(shù)量第7章，第30題，判斷P/N，T/F的過(guò)程需要老師講解一下，謝謝
金程問(wèn)答