全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
之前解答不是說(shuō)過(guò)COV（X,Y)用手工計(jì)算一般無(wú)法計(jì)算，要用E(XY)-E(X)E(Y)這個(gè)公式嗎？這個(gè)例題中，協(xié)方差不是可以用E((X-EX)(Y-EY))/N-1求解得出嗎？
老師，這題為什么我不能用 n=32*12,i/y=4.5/12,pv=-2,000,000 fv=0求得PMT后，再直接用攤銷(xiāo)鍵p1=4,p2=4所得到的balance作為year4我還錢(qián)銀行的錢(qián)計(jì)算呢？
這道題N＝5，I＝10％，PV＝10000，F(xiàn)V＝0，計(jì)算PMT。 經(jīng)計(jì)算PMT＝2638。 推理：本金10000分5年還清，每年應(yīng)存至少2000元以上，所以本題B選項(xiàng)不應(yīng)該是1638應(yīng)該是2638。B選項(xiàng)寫(xiě)錯(cuò)了
老師好，百題的32題目，t統(tǒng)計(jì)量分母既然是標(biāo)準(zhǔn)誤，即標(biāo)準(zhǔn)差除以根下n，那么為什么最終的分母是根下p(1-p)乘以T，而不是p(1-p)除以T呢？
您好，這道題的第二部解答里面，我不明白，為什么是N=-4，不是-5.因?yàn)椴皇钦f(shuō)5個(gè)季度后才支付嗎？The value today is (where FV is future value)PV
， coupon = par value * interest rate,就是bond mature 的時(shí)候bond holder可以拿回的本金， 也就是計(jì)算器那排" N, I/Y, PV, PMT, FV" 中的"FV" 是嗎？ 謝謝。
n economic forecasting firm has estimated the following equation from historical data based
請(qǐng)問(wèn)這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問(wèn)的不是PD嗎？如果是PD的話(huà)應(yīng)該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應(yīng)該從d2最小至最大？
想問(wèn)一下，adj R方為什么不能用普通R方的方法，用（ESS/k）/（TSS/n-k-1）？然后可不可以請(qǐng)老師再解釋一下不同分布查表之后怎么決定是否拒絕原假設(shè)？
練習(xí)題中求標(biāo)準(zhǔn)誤，我查了方差的公式，怎么有不同的公式，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤有分母是N-1，難道是等權(quán)重的嗎，方差的公式不是應(yīng)該要乘以概率，沒(méi)有分母的嗎？？搞蒙了
carrying value是否可以用現(xiàn)金流折現(xiàn)計(jì)算呢？比如是一個(gè)10年期債券，coupon rate=3%，市場(chǎng)利率=4%，計(jì)算第三年的carrying value，就是n=8,PMT=3,i/y=4,fv=100,求PV，這個(gè)方法可以嗎
這道題n=3，雖然說(shuō)計(jì)算器的理解在1的位置可以理解 可最后再滾兩期，這不是相當(dāng)于一共滾了5次？按理來(lái)說(shuō)題目中應(yīng)該只滾4次吧？總感覺(jué)有點(diǎn)問(wèn)題
老師，如果已知N,PV,PMT,FV用計(jì)算器計(jì)算出I/Y，那這個(gè)不就是YTM嗎，那這個(gè)怎么會(huì)是投資者的預(yù)期收益率呢？您看我圖片上發(fā)的跟這個(gè)視頻里講的兩道題，
請(qǐng)問(wèn)視頻100分鐘的時(shí)候，那個(gè)百分之99.99%是查T(mén)分布的表的出來(lái)的嗎？如果是的話(huà)那自由度應(yīng)該為n-1=11，那是不是應(yīng)該除以11而不是除以12呢？
30年的債券持有5年買(mǎi)掉，也就是剩余期限25年，那么T=5時(shí)刻的債券價(jià)格 不應(yīng)該是未來(lái)25年現(xiàn)金流折現(xiàn)的現(xiàn)值嗎？折現(xiàn)率I/y=7.5 PMT=5 N=25 FV=100 求PV=72.13
金程問(wèn)答