全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，場外交易由于CCP對風險的集中化會產(chǎn)生systemic credit risk，那場內(nèi)交易是否也是由于clearing house的存在易產(chǎn)生系統(tǒng)性信用風險？謝謝！
老師，第一期dm可以price at par，可是之后的reset day上，不可能price at par了?。恳驗椴皇莇m反應(yīng)信用風險變動，但是qm不反映？
1.Call protection從兩個方面保護，其中structure level是按照順序支付分層，也improve credit rating為啥不選？2.順序分層會提高整個cmo的信用評級嗎？
請問老師，企業(yè)的信用評級credit rating到底對外匯的買賣利差的大小是如何起影響的？這兩道題為什么選擇是不一樣的？
我記不清之前老師好像講過 如果一個銀行借給一家企業(yè)錢，企業(yè)還不上，那企業(yè)和銀行誰面臨違約風險，誰面臨信用風險呢
老師，中間易錯點分析這里?！癈DS的標的資產(chǎn)上是信用質(zhì)量。Long position是protection seller，short position是protection buyer”，這里的Long/Short position是原來標的資產(chǎn)的L/S么？
請問B選項在發(fā)生是不就計入損益了嗎？請問B選項發(fā)生信用減值損失時，和處置后重分類進損益的會計處理可以寫一下嗎？
這個題視頻里第6題，信用利差大說明經(jīng)濟不好，前面又說短期利率升高那應(yīng)該是去調(diào)節(jié)經(jīng)濟過熱，那這種怎么判斷經(jīng)濟處于什么階段？
老師，信用風險第219頁的圖形里，違約人曲線和不違約人曲線的交叉點意味著什么？如果說評分對應(yīng)是700分，占比是10％
這道題到b選項，信用風險在用內(nèi)部模型法的時候是不是也考慮相關(guān)系數(shù)了？這也是不是也考慮了分散化啊
老師 如果在市場上觀察到企業(yè)AA級收益率比十年期國債收益率高（信用違約互換利差大）說明當期的風險也會加大嗎？
59題問的是那種風險被supported是啥意思？還有題干最后說的違約的collateral從notional中提取出來是啥意思，對信用風險有影響嗎
以公允價值計量變動計入當期損益，信用風險損失又計入其他綜合收益，這種負債的分類是什么？金融負債分類沒有資產(chǎn)分類那里的全面呢
這題還是不明白，希望老師解答一下，是站在發(fā)行人的角度，還是站在買abs的投資人的角度，還是站在要還信用卡的人的角度？
老師請問funding exposure一般在監(jiān)控什么類型風險時會使用這個指標呢，如果所有信用風險資產(chǎn)的抵押物都是reuseable的，那是不是credit exposure=funding exposure
金程問答