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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，場(chǎng)外交易由于CCP對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的集中化會(huì)產(chǎn)生systemic credit risk，那場(chǎng)內(nèi)交易是否也是由于clearing house的存在易產(chǎn)生系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)？謝謝！
老師，第一期dm可以price at par，可是之后的reset day上，不可能price at par了啊？因?yàn)椴皇莇m反應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)，但是qm不反映？
1.Call protection從兩個(gè)方面保護(hù)，其中structure level是按照順序支付分層，也improve credit rating為啥不選？2.順序分層會(huì)提高整個(gè)cmo的信用評(píng)級(jí)嗎？
請(qǐng)問老師，企業(yè)的信用評(píng)級(jí)credit rating到底對(duì)外匯的買賣利差的大小是如何起影響的？這兩道題為什么選擇是不一樣的？
我記不清之前老師好像講過(guò) 如果一個(gè)銀行借給一家企業(yè)錢，企業(yè)還不上，那企業(yè)和銀行誰(shuí)面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，誰(shuí)面臨信用風(fēng)險(xiǎn)呢
老師，中間易錯(cuò)點(diǎn)分析這里?！癈DS的標(biāo)的資產(chǎn)上是信用質(zhì)量。Long position是protection seller，short position是protection buyer”，這里的Long/Short position是原來(lái)標(biāo)的資產(chǎn)的L/S么？
請(qǐng)問B選項(xiàng)在發(fā)生是不就計(jì)入損益了嗎？請(qǐng)問B選項(xiàng)發(fā)生信用減值損失時(shí)，和處置后重分類進(jìn)損益的會(huì)計(jì)處理可以寫一下嗎？
這個(gè)題視頻里第6題，信用利差大說(shuō)明經(jīng)濟(jì)不好，前面又說(shuō)短期利率升高那應(yīng)該是去調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱，那這種怎么判斷經(jīng)濟(jì)處于什么階段？
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)第219頁(yè)的圖形里，違約人曲線和不違約人曲線的交叉點(diǎn)意味著什么？如果說(shuō)評(píng)分對(duì)應(yīng)是700分，占比是10％
這道題到b選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)在用內(nèi)部模型法的時(shí)候是不是也考慮相關(guān)系數(shù)了？這也是不是也考慮了分散化啊
老師 如果在市場(chǎng)上觀察到企業(yè)AA級(jí)收益率比十年期國(guó)債收益率高（信用違約互換利差大）說(shuō)明當(dāng)期的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)加大嗎？
59題問的是那種風(fēng)險(xiǎn)被supported是啥意思？還有題干最后說(shuō)的違約的collateral從notional中提取出來(lái)是啥意思，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)有影響嗎
以公允價(jià)值計(jì)量變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益，信用風(fēng)險(xiǎn)損失又計(jì)入其他綜合收益，這種負(fù)債的分類是什么？金融負(fù)債分類沒有資產(chǎn)分類那里的全面呢
這題還是不明白，希望老師解答一下，是站在發(fā)行人的角度，還是站在買abs的投資人的角度，還是站在要還信用卡的人的角度？
老師請(qǐng)問funding exposure一般在監(jiān)控什么類型風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)使用這個(gè)指標(biāo)呢，如果所有信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的抵押物都是reuseable的，那是不是credit exposure=funding exposure
金程問答