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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這題的A選項(xiàng)，不太明白，在信用危機(jī)的時(shí)候，lower tranch為什么會(huì)提前償付？不應(yīng)該是違約更多嗎，還有對(duì)higher tranch有什么影響？
請(qǐng)問(wèn)老師，在固定收益的credit analysis部分，單老師講到，因信用評(píng)級(jí)的改變，造成credit spread擴(kuò)大，造成收益率下降，息差擴(kuò)大不是意味著收益率上升嗎？
信用88題。老師，算firm的收入的時(shí)候，為什么不是用將來(lái)的libor0.5%而是用的現(xiàn)在的1.25% ，是不是題印刷錯(cuò)誤？ 真是讓人懵逼啊
問(wèn)：CCA這里可否再解釋一下，是誰(shuí)把錢(qián)存起來(lái) 降低信用風(fēng)險(xiǎn)？第三方機(jī)構(gòu)嗎，那這部分錢(qián)又是放在什么地方做擔(dān)保？
這道題，b選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為什么不對(duì)，既然c信用風(fēng)險(xiǎn)中老師舉例說(shuō)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，會(huì)造成損失，這不也是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嘛……
那exchange 有CCP嗎？是exchange里面會(huì)有CCP機(jī)構(gòu)，還是exchange和為exchange做清算的CCP是分開(kāi)的獨(dú)立機(jī)構(gòu)？for exchange的CCP能夠防范交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)或者信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
課后題5.4.1 cds再出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí) 因?yàn)槭忻嫔嫌胁煌谙薜墓緜?所以賠償金額是按照市面上價(jià)值最低的來(lái)算的？
百題信用風(fēng)險(xiǎn)58題和60題感覺(jué)有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以60題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
百題信用風(fēng)險(xiǎn)58題和60題感覺(jué)有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以59題的解題思路，58題應(yīng)該選擇B
老師我想問(wèn)一下像這里流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義，如果說(shuō)是不能夠履行義務(wù)的話，那是不是和信用風(fēng)險(xiǎn)差不多了啊
Basell3下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個(gè)不是basel 2里面的嗎？
P153- 納稅信用管理適用于不滿一個(gè)評(píng)價(jià)年度的企業(yè) P157- 不滿一個(gè)評(píng)價(jià)年度的不和參加本期的評(píng)價(jià) -----請(qǐng)問(wèn)是不是適用但不評(píng)價(jià)的意思？P158- 不能評(píng)A級(jí)包括上一年度信用評(píng)價(jià)為D級(jí)的
這一題為什么不能選C呢 不是說(shuō)貨幣互換的信用風(fēng)險(xiǎn)在期末的時(shí)候是最大的？那為什么不可以選C？
老師，如果一家經(jīng)營(yíng)短期消費(fèi)貸的銀行要做壓力測(cè)試，利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置什么情景參數(shù)好呢？信用風(fēng)險(xiǎn)我能想到的就是不良率上升？
這個(gè)方法不是用來(lái)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法么，計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法不是就3個(gè)，基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法和先進(jìn)計(jì)量法么。
金程問(wèn)答