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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
我錯(cuò)誤的把N理解為4*12了，原因是因?yàn)樗麄兪前丛掠?jì)息，這塊我應(yīng)該怎么理解我哪一個(gè)概念混淆了。還有一個(gè)問題計(jì)算EAR的時(shí)候4%是年利率，要4%/12的原因是因?yàn)閏ompoundedmonthly這句話嗎？
老師，這里老師說的原句“出現(xiàn)coupon后，最后一期的權(quán)重變小，最后一期的n最大，因此coupon越大，MD越小”不理解，為何出現(xiàn)coupon后最后一期的權(quán)重變小以及后面的相關(guān)邏輯，老師能否仔細(xì)講一講，謝謝！
員工壽命變長，為什么不影響C.S.C呢？比如員工以前多工作一年，假設(shè)每年可以多領(lǐng)2000塊，領(lǐng)20年。但是現(xiàn)在，多工作一年，每年可以多領(lǐng)2000塊，但是領(lǐng)30年。那N值已經(jīng)變了，AUC和CSC不是也會變嗎？
這道題可以不去計(jì)算直接選嗎，比如是否有類似的結(jié)論：先付、后付和永續(xù)年金在N、I/Y、PMT都相同的情況下，永續(xù)年金的PV/FV一定是最大的，后付年金的一定是最小的？
我再計(jì)算的時(shí)候，用計(jì)算器先算后付年金的FV，算出來是50311.57，然后50311.57*1.05=先付年金的FV，然后再用金融計(jì)算器已知先付年金的FV，I/Y，N,PMT，算出來的PV為什么不是這個(gè)答案數(shù)值呢？
老師ADR的公式按照定義理解，為什么不能去為ADR的N次方等于累計(jì)違約概率，而是都要轉(zhuǎn)化為不違約的情況下如1-P，使左右兩邊等式相等。還有請問為什么連續(xù)復(fù)利下指數(shù)上那個(gè)負(fù)號是怎么來的呀
精 一筆付息債券拆成n筆靈犀債券,這個(gè)里面第二筆第三筆靈犀債券的周期已經(jīng)超過兩年了不是嗎?但是前面有提到的零息債券發(fā)行的時(shí)候只有 1 年期以下期限,這個(gè)不是相互矛盾嗎?
可以講解一下簡便算法的思路嗎？我是和講解視頻里面一樣分別算出再作差的，我想知道解析文字里面寫的是什么思路PMT=每期息票差額(5%-3%=2%) N=2, I/Y=4, PMT=2, FV=0 (AB債券面值的差額100-100=0) CPT (PV)=3.77
請問老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關(guān)系數(shù)分布和違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關(guān)系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”
題目只是說行使option后2-10年有額外現(xiàn)金流，并沒有說項(xiàng)目本身有多少年，不是也有可能10年后該option無法帶來額外CF了，但是項(xiàng)目本身還沒有結(jié)束嗎，那么第一問為什么用N=10
一年期的即期利率可以看出一年前零息債券ytm，這個(gè)可以理解，因?yàn)橹虚g沒有現(xiàn)金流，但兩年期或n年的即期利率，中間有現(xiàn)金流，和相應(yīng)零息債券ytm怎么聯(lián)系起來？謝謝！
老師好，貝努力的期望是P，視頻中也提到了，貝努力的P是一個(gè)個(gè)體的P，但是在兩點(diǎn)分布中有N期望，而個(gè)每個(gè)期望應(yīng)該是不一樣的對么？但是為什么兩點(diǎn)分布的期望計(jì)算是np呢？
這里有個(gè)地方?jīng)]有理解，前面說到中心極限分布的條件是n大于30，那也就是說會有30個(gè)x拔，在說到標(biāo)準(zhǔn)誤時(shí)又說只有一個(gè)x拔時(shí)如何計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤，可是為啥會有只有一個(gè)的情況呢？不是至少要30個(gè)嗎？
請問n如果是36或者70，那這個(gè)變量的期間可能是三年也可能是五年了，那通過計(jì)算器算出來的利率其實(shí)就是三年的利率或五年的利率對嗎？怎么再轉(zhuǎn)化成年利率呢
為什么這里的TS假設(shè)檢驗(yàn)量2要和CV1.96作比較呢？而不是和Xbar+1,96*S/根號n作比較呢？TS值是通過Xbar標(biāo)準(zhǔn)化得來的，那么與橫坐標(biāo)上的Xbar值做對比，而不是和CV做對比，才合理嘛。
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