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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用百題66，老師，這個(gè)結(jié)算的方向也就是正負(fù)號(hào)怎么確定的呀，我理解的Long是支出，所以是負(fù)號(hào)-，short是賣出會(huì)有收，方向是正號(hào)＋。然后答案就算不對(duì)了
信用風(fēng)險(xiǎn)第七節(jié)課，第179頁(yè)中講到credit scenario analysis 的case study時(shí)，關(guān)于留存trust account和 equity的金額 違約回收部分為什么是給trust account 而不是給equity呢
百題信用風(fēng)險(xiǎn)Q-6老師用了年累計(jì)違約平均月化，答案用的是期望來(lái)求EL，感覺(jué)答案更合理一些，不知道這么理解是不是正確，望解答
問(wèn)題4與6、7不理解。 問(wèn)題4的邏輯，信用風(fēng)險(xiǎn)低，spread低，通過(guò)低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風(fēng)險(xiǎn)高的，賣出風(fēng)險(xiǎn)低的呢？
信用99題。老師，這個(gè)題習(xí)題集里也有，一直不太懂，麻煩老師給講講。我只知道相關(guān)系數(shù)下降，senior的value上升，至于這個(gè)spread是啥，為啥選C，完全沒(méi)概念
問(wèn)題4與6、7不理解。 問(wèn)題4的邏輯，信用風(fēng)險(xiǎn)低，spread低，通過(guò)低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風(fēng)險(xiǎn)高的，賣出風(fēng)險(xiǎn)低的呢？
問(wèn)題4與6、7不理解。 問(wèn)題4的邏輯，信用風(fēng)險(xiǎn)低，spread低，通過(guò)低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風(fēng)險(xiǎn)高的，賣出風(fēng)險(xiǎn)低的呢？
這里的revolving period老師說(shuō)是不直接把收回得款項(xiàng)給投資者，是重新放回pool購(gòu)買新的信用卡應(yīng)收賬款，這個(gè)重新購(gòu)買是什么意思？如何做到的呢？
sinking fund provision，先拿出一筆錢用于償還，請(qǐng)問(wèn)這筆錢的總額是利息？還是利息+本金？如果是利息的話，那么信用風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，因?yàn)楸窘鹩锌赡懿荒軆斶€
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第7題，這道題WCL是110沒(méi)問(wèn)題，但答案解析因?yàn)闆](méi)有確認(rèn)的現(xiàn)金流無(wú)法求出EL，就用110減去BBB的expected value 101，這個(gè)邏輯有點(diǎn)無(wú)法理解
老師，2017版信用風(fēng)險(xiǎn)notes中，161頁(yè)講到collateralization的independent amount中，說(shuō)到這個(gè)類似于initial margin，評(píng)級(jí)越低，這個(gè)越高。而176
借：信用減值損失，貸：期初未分配利潤(rùn)。同樣是損益類科目，這個(gè)借貸方向怎樣理解？即是，管理費(fèi)用增加，期初未分配利潤(rùn)增加，他們的方向本來(lái)就是相反。請(qǐng)?jiān)敿?xì)回答
問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,首先,ABS 默認(rèn)一定是做信用增級(jí),且一定做內(nèi)部做分級(jí)嗎? 第二.如果默認(rèn)做分級(jí),默認(rèn)一定是從上到下優(yōu)先級(jí)是下降的嗎?
老師 63題的ab選項(xiàng)還有個(gè)疑問(wèn)，如果我們是ADB，對(duì)手方是HIP，平常說(shuō)cva是是我（ADB）面臨的HIP的信用風(fēng)險(xiǎn)而向其收的錢，DVA是對(duì)手HIP面臨我的信用風(fēng)險(xiǎn)要向我收的錢。那么A選項(xiàng)的ADB
金程問(wèn)答