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真題
真題2017年question3A，為什么2015年底投入錢(qián)多然后剛好2016年收益高就得到mwr比twr高？不是很明白這個(gè)邏輯
2016年固收上午真題，B問(wèn)題，理解 S債券和T債券的yield存在quarter的差異，但這個(gè)差異在答案中等同于change in price，這個(gè)沒(méi)想明白？請(qǐng)老師解答
2012年的真題。為什么覺(jué)得representativeness 更加貼近？覺(jué)得答案中給的anchoring的定義和現(xiàn)在書(shū)里（people are influenced by the initial default number when estimate probabilities）講的不太一樣。謝謝
在講歷年真題中，無(wú)論個(gè)人還是機(jī)構(gòu)IPS，是不是如果文章沒(méi)有提出來(lái)要maintain purchase power,是不是就不用加上這個(gè)inflation rate?
老師，可以麻煩您幫我算算第28題目的VaR嗎？我代入公式算不出來(lái)VaR=3+0.75/0.22*{{(740/3*0.01)^-0.22}-1}我嘗試了好多次算不出來(lái)
老師你好可以解釋一下這裏的第三題嗎？他不是應(yīng)該計(jì)算call和put之後相減嗎？但是他的答案解釋為什麼兩個(gè)都是call？
老師，從題目上的highly corrected 兩隻貨幣應(yīng)該是同一個(gè)方向，這一點(diǎn)是明白的，但strengthens不是指當(dāng)eur和yen轉(zhuǎn)強(qiáng)，us轉(zhuǎn)弱的意思嗎？
請(qǐng)問(wèn)reading 17 example 8中，第一題，為什麼答案是A，因?yàn)榭蛻?hù)要把錢(qián)拿走，這樣所需要的對(duì)沖的總金額就不一樣，為什麼是 do nothing?
關(guān)於Market risk百題, page 15-34, question 31. Why answer A shorter time period and answer D lower
老師第六題劃紅線(xiàn)部分樣本標(biāo)準(zhǔn)差不應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)誤么為什么答案是4%除以根號(hào)下n?不應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)誤是4%，么
老師 題目裡說(shuō) LR test用的chi quare value 6.21 忘記了 chi square是什麼意思 怎麼用 麻煩解釋一下 還有chi sqaure是只有LR test才用嗎
第九題 說(shuō) 有序列自相關(guān)的話(huà)用AR建模，但AR的三大假設(shè)中又說(shuō)不能有自相關(guān)性，這邊不太懂，可以說(shuō)明一下嗎? 謝謝
這裡為什麼是第一步是賣(mài)USD？ portfolio是美元計(jì)價(jià)的所以是hedge 美元risk 所以是short USD？ 如果題目portfolio是EUR計(jì)價(jià)的話(huà) 就是long USD麼？
C選項(xiàng)的 “market risk standards”太有歧義了，估計(jì)真題不會(huì)這樣。 希望能修改一下這選項(xiàng)的描述，使表達(dá)的意思更加清楚明白
1. 考試時(shí)遇到第5問(wèn)，是不是可以直接略過(guò)？2. 這個(gè)case是往年真題嗎？難度屬于考試會(huì)遇到的最高級(jí)別嗎？
金程問(wèn)答