為什么標(biāo)準(zhǔn)差顯示在momentum下面，有什么特別的意義嗎？
講這個(gè)案例時(shí)，IRR本來(lái)就是用市值220052250算出來(lái)的，再把IRR作為折現(xiàn)率，算整個(gè)組合的現(xiàn)值，還是220052250，反復(fù)這樣有什么意義呢？這個(gè)折現(xiàn)率一定要用IRR來(lái)做嗎？不用現(xiàn)在的市場(chǎng)利率嗎？
老師這里意思是因?yàn)橄碌?%，所以需要review IPS，請(qǐng)問(wèn)組合下跌的threshold 是多少才會(huì)稱之為material到需要review IPS？
所以TS小于CV，不能拒絕原假設(shè)。而P小于&,拒絕原假設(shè)。
債權(quán)人利潤(rùn)為什么是I*（1-t）?
把statement6最后的earning forecast替換為unexpected earning就對(duì)了吧？
如果多輸入了一個(gè)X，比如X7，要怎么刪除？
圖1是視頻截圖，圖2是打印的經(jīng)典題。圖2的計(jì)算思路，使用的優(yōu)先股的MV，應(yīng)該是用BV吧？也就是應(yīng)該以圖1思路為準(zhǔn)
請(qǐng)問(wèn)老師，伯克希爾哈撒韋和復(fù)星醫(yī)藥都是什么都做，有股票，地產(chǎn)，工業(yè)，農(nóng)業(yè)，旅游各種，他們?cè)趺垂乐的兀?
A選項(xiàng)什么事非現(xiàn)金的折舊費(fèi)用 麻煩舉例子說(shuō)一下
這題我不認(rèn)為是bull flatten 因?yàn)樯倥涠唐诔溟L(zhǎng)期，說(shuō)明短期利率上升價(jià)格下降因此少配 長(zhǎng)期利率下降價(jià)格上升所以多配，這樣就是flatten圖形
上一章節(jié)講到 positive butterfly 是 humped 有肉峰 那么不是對(duì)應(yīng)左邊這張圖？negative是saucer類似茶托 都是凹進(jìn)去的那應(yīng)該是右邊這張圖，可是課件展示完全相反，怎么去理解這個(gè)抽象的概念？
既然OTC市場(chǎng)由CCP監(jiān)管，那么不是要推翻以前說(shuō)的場(chǎng)外市場(chǎng)缺點(diǎn)是有對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)了？
這邊說(shuō)隨著到期日臨近價(jià)格會(huì)升高，但是對(duì)于那些本身溢價(jià)發(fā)行的債券來(lái)說(shuō) 價(jià)格臨近到期日是慢慢下降的，這不是矛盾了嗎？
為什么此題是收equity index,謝謝
金程問(wèn)答