老師您好。。做錯(cuò)這道題是語(yǔ)言表述的問題。an exposure will be the result of the reference entity’s credit spread widening。這句話感覺本身語(yǔ)義不通呀，翻譯成中文好像還可以：一個(gè)敞口是信用利差擴(kuò)大的結(jié)果。但是exposure沒說emerging，也沒有become，沒有對(duì)應(yīng)widening的動(dòng)名詞，請(qǐng)問這個(gè)exposure單獨(dú)出現(xiàn)的時(shí)候就是指正敞口？
老師您好，請(qǐng)問IM和VM有大小多少之分么？
老師，這題其實(shí)第一種結(jié)論和第二種結(jié)論都沒法判斷對(duì)錯(cuò)是么？即題干信息沒有告訴違約率高低信息，所以無法判斷，然后就選NEITHER?
UL(i):individual Unexpected Loss,不知道我理解的是否有錯(cuò)？
individual Unexpected Loss Contribution is 10M.，老師這個(gè)指得是ULC(i)=10M吧，
這個(gè)題不是讓求Unexpected loss Contribution(ULC)嗎？答案是求的ULp呢？
Q3，表格2中，第三年的forward 6.7547%是哪一段的利率？
EEre-margining period是怎么算的
相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的截圖能發(fā)一下嗎，還有損失數(shù)據(jù)不是有2萬歐的門檻嗎
D是不是還有一種說法也是擇其一記錄啊？是哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢？
LIFO reserve是什么意思
老師，久期衡量的是利率風(fēng)險(xiǎn)，beta衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那為什么說兩者類似呢？是不是可以認(rèn)為在債券FIXD income 市場(chǎng)里面普遍用久期衡量，而equity證券市場(chǎng)里普遍用beta衡量風(fēng)險(xiǎn)呢？
Immediately following the trade, its margin account has $50 in equity and a $50 loan from the broker (The broker retains custody of the stock as collateral for the loan)=====請(qǐng)教老師，這個(gè)題目里asset段不需要考慮要交出去的MARGIN 50么？我能理解asset由原來的100，后面變成150，margin也需要交出去50的，這50從cash里扣掉，150-50=100， 然后margin account里有50 仍然屬于asset，故100 加50=150， 這樣理解，可以么？謝謝
這題B選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用10天的時(shí)間，但用內(nèi)部評(píng)級(jí)法不是用過去的一天VAR和過去60天的平均VaR中取大的么？Will老師解釋看不懂；請(qǐng)換一個(gè)老師回答
老師，多舉杠桿會(huì)不會(huì)引起企業(yè)還債風(fēng)險(xiǎn)的加大，會(huì)稀釋股利嗎？
金程問答