老師，這些模型是在哪一節(jié)里講的？
麻煩老師講一下111題目，沒(méi)理解這個(gè)題目的題干內(nèi)容，也沒(méi)看懂解答。可以稍微詳細(xì)說(shuō)明一下，這個(gè)overcollateralization的金額怎么求解的嗎？
這道題里的call和put，為什么不是看漲看跌的意思？怎么判斷call還是put？
沒(méi)有懂偏低利率第一條：資本要求低，為什么導(dǎo)致利率偏低
當(dāng)我long basis的時(shí)候也就是持有資產(chǎn)并賣出futures，此時(shí)basis變大我benefit。那采用stack and roll策略時(shí)，也是持有并賣出期貨，為什么此時(shí)basis變大，它就會(huì)loss？
Economic capital is often less than regulatory capital 一般經(jīng)濟(jì)資本小于監(jiān)管資本 為什么？
能不能舉一個(gè)cash or nothing 的例子
DD是等于d2還是Nd2啊
老師。組合EL就等于每個(gè)資產(chǎn)EL加總嗎？所以不會(huì)受資產(chǎn)間相關(guān)系數(shù)的影響
第9題第4問(wèn)，最后一步為什么不是乘以CF?。坑袌?bào)價(jià)的不是標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約嗎？怎么區(qū)分是標(biāo)準(zhǔn)化的國(guó)債期貨的價(jià)格 還是該特別的國(guó)債期貨的價(jià)格？
為什么這三項(xiàng)貸款wcl 都一樣？
這一題當(dāng)中的b選項(xiàng)。為了解決代理風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，采用的是基金經(jīng)理將自己的資產(chǎn)投資在相同的基金上。但是欺詐風(fēng)險(xiǎn)上說(shuō)基金經(jīng)理將自己的資產(chǎn)投資在同一個(gè)基金上，會(huì)導(dǎo)致利益沖突，然后產(chǎn)生欺詐風(fēng)險(xiǎn)，那么這個(gè)兩個(gè)怎么理解？是不是有矛盾？
USGAAP下的減值怎么計(jì)
請(qǐng)老師再講一下此題，視頻沒(méi)聽(tīng)明白。crisis時(shí)F-S>0，為什么是for usd interest rate？
老師，最后一道例題，提到有效性的判斷，最后求出組合的beta=0.8，這個(gè)是對(duì)沖后的組合真實(shí)的beta，和他的目標(biāo)beta（題目已知）相等，所以可以認(rèn)為有效性好（對(duì)沖有效）嗎？
金程問(wèn)答