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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師可以講一下這道題嗎，如果要用F-ES/ES這種做法怎么做，是用forward rate和expected spotrate對比嗎，如果F大于ES，DC/FC的形式， 說明了什么，是要underhedge還是要overhedge
r是折現(xiàn)率，f4是利息，只有當本金是1，r和f4才會相等可以約掉，如果本金不是1，兩者就不相等，不能約掉啊，對吧
58題，說roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉，賣出新的futures，不是應該是s-f嗎
老師，這個題計算TIA不算養(yǎng)老金收入和支出？ 正常計goal return時，cash needs是income（i+f）-exp（1+f）；TIA是income（加不加通脹？）-exp（加不加通脹）+現(xiàn)有portfolio？
圖上筆記說normal的時候遠月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢的咧 為什么標的資產(chǎn)成本越高就會期貨溢價 標的資產(chǎn)收益較高就會導致現(xiàn)貨溢價
這一頁聽老師講了好幾遍了，還是不大懂呢，按照老師講的T點的收息不應該是st+ft-f0嗎，為啥是st+f0-ft呢。
老師 這張表格我沒有看懂 path 2如果是 s1, f1,1 和 f2,1 的話 那我 assume path 1 is the upper node rate, path 4 is the lower node rate. 那 path3 又是什么呢？
這里435題，容易得到F小于S，是反向市場，但是反向市場中圖像的F難道不是遞增的嗎，然后跟遞減的S曲線趨同？所以是不是該選B
老師，39題，老師后來說可以自己再算下如果告訴adjuated r2是3%，我算了下你看看對不對，f=4.74，然后也按照f2，∞=2.9957比較（因為也是k=2），是拒絕原假設(shè)。謝謝
老師，這里的one year forward rate one year from today直譯過來應該是從今天起一年的遠期利率，為什么要理解成，F（1-2）？而不是F（0-1）？
老師 reading9 第42題 兩個小問題 表1里給的significance F0.023是p value是嗎？然后判斷是否拒絕是 0.023和0.05比較嗎？F 4.161沒有可比較的critical value吧？
老師 這里為什么說F等于S減去Xe-rt次方？就算是公式的話也應該是F等于S乘以e的rt次方啊，請問題目中出現(xiàn)的這個公式是哪里來的？
老師你好，191題D選項沒看明白，檢驗兩個方差是否相等不應該是F檢驗嗎？F=S1平方/S2平方。D選項那個公式是個什么？
alternative中涉及一個roll yield=change of F減去change of spot. reading 19currency 也出現(xiàn)一個roll yield=(F-S)/S. 請問這兩個為什么會不一樣呢
所以這里 如果是反過來的 如果F market > F model 借usd 投sf的話 那profit的單位就是usd？就不用轉(zhuǎn)了是不是？ 利潤單位和借款貨幣相同？確認一下謝謝老師
金程問答